- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 25 мар. 2025 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $248M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции AVUQ — $64.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) показал доход в 7.35% с начала года и 24.50% за последние 12 месяцев.
Avantis U.S. Quality ETF
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AVUQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AVUQ закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.19% | -2.02% | -4.83% | 12.43% | 5.49% | -4.08% | 7.35% | ||||||
| 2025 | -1.81% | -1.12% | 5.79% | 6.39% | 3.97% | 1.20% | 4.45% | 3.16% | -1.48% | -0.18% | 21.84% |
Метрики бенчмарка
Avantis U.S. Quality ETF has an annualized alpha of -0.35%, beta of 1.09, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2025.
- This ETF participated in 120.37% of S&P 500 Index downside but only 114.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.95, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.35%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 114.26%
- Участие в снижении
- 120.37%
Комиссия
Комиссия AVUQ составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVUQ имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVUQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.46 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 10.92 | -2.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis U.S. Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.46% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis U.S. Quality ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis U.S. Quality ETF показал максимальную просадку в 12.35%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Avantis U.S. Quality ETF составляет 4.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -12.35%апр. 2025 г. | 12d | 1mo 4d | 1mo 16dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.61%март 2026 г. | 5mo 1d | 16d | 5mo 17dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.84%июнь 2026 г. | 8d | — | 22d 15hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -3.29%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.72%авг. 2025 г. | 6d | 7d | 13dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| AVUQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -56.78% | +44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -9.10% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -3.21% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -10.71% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.04% | +0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVUQ
Добавьте Avantis U.S. Quality ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVUQ