PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - AVUQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Avantis Investors, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. AVUQ is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 30.44% vs 41.82% for QQQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

AVUQ

1 день
-0.95%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
30.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и QQQ

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.23%22.52%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%28.01%

Correlation

The correlation between AVUQ and QQQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.96

The correlation between AVUQ and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и QQQ

Секторы
AVUQ
QQQ

Технологии

46.3%
53.8%

Потребительский циклический сектор

15.1%
12.3%

Коммуникационные услуги

12.2%
15.8%

Промышленность

7.7%
2.8%

Финансовые услуги

5.8%
0.2%

Здравоохранение

5.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.7%

Энергетика

2.5%
0.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Коммунальные услуги

0.8%
1.4%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

AVUQ
46.3%
QQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
15.1%
QQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
QQQ
15.8%

Промышленность

AVUQ
7.7%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

AVUQ
5.8%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

AVUQ
5.3%
QQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.1%
QQQ
7.7%

Энергетика

AVUQ
2.5%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
QQQ
1.1%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.8%
QQQ
1.4%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с AVLCAVUQ с QUALAVUQ с AVLVAVUQ с QGRO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

AVUQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUQQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.64

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.45

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.51

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

13.49

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUQ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUQQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.64

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.41

+1.14

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и QQQ

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-82.97%

+71.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.96%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.26%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-32.79%

+30.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.11%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и QQQ

Текущая волатильность для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) составляет 3.61%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.49%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

12.10%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.94%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

22.38%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

22.29%

-2.87%

Сравнение комиссий AVUQ и QQQ

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и QQQ

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.35%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVUQ and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to AVUQ (3.61%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -11.86% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 41.82% vs 30.44% for AVUQ. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUQ has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 41.82% return vs 30.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.35% for AVUQ.

AVUQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Avantis Investors and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор