PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVUQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Avantis, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVUQ returned 30.23% vs 39.78% for AVLV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

AVUQ

1 день
0.22%
1 месяц
4.23%
С начала года
11.47%
6 месяцев
10.99%
1 год
30.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и AVLV

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.47%22.52%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%16.04%

Correlation

The correlation between AVUQ and AVLV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.74

The correlation between AVUQ and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и AVLV

Секторы
AVUQ
AVLV

Технологии

46.3%
17.2%

Потребительский циклический сектор

15.1%
14.1%

Коммуникационные услуги

12.2%
6.9%

Промышленность

7.7%
15.4%

Финансовые услуги

5.8%
16.3%

Здравоохранение

5.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.7%

Энергетика

2.5%
14.4%

Сырьевые материалы

1.1%
2.0%

Коммунальные услуги

0.8%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

AVUQ
46.3%
AVLV
17.2%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
15.1%
AVLV
14.1%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
AVLV
6.9%

Промышленность

AVUQ
7.7%
AVLV
15.4%

Финансовые услуги

AVUQ
5.8%
AVLV
16.3%

Здравоохранение

AVUQ
5.3%
AVLV
5.6%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.1%
AVLV
7.7%

Энергетика

AVUQ
2.5%
AVLV
14.4%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
AVLV
2.0%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.8%
AVLV
0.3%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с AVLCAVUQ с QUALAVUQ с QGRO
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

AVUQ vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUQAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.26

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
4.50

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

6.25

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

25.03

-14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUQ vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUQAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.26

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.87

+0.69

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и AVLV

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-19.50%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-6.39%

-5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.93%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.59%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и AVLV

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.90%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

9.04%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

12.27%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

17.34%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

17.34%

+2.04%

Сравнение комиссий AVUQ и AVLV

И AVUQ, и AVLV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и AVLV

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.34%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUQ and AVLV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUQ has higher volatility (3.56%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -11.86% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AVLV leads with 39.78% vs 30.23% for AVUQ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 39.78% return vs 30.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ and AVLV have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVLV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.34% for AVUQ.

AVUQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор