PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVUQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Avantis Investors, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past year, AVUQ returned 30.44% vs 32.34% for AVUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 14.42%.

AVUQ

1 день
-0.95%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
30.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и AVUS

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.23%22.52%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%20.22%

Correlation

The correlation between AVUQ and AVUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.90

The correlation between AVUQ and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и AVUS

Секторы
AVUQ
AVUS

Технологии

46.3%
27.5%

Потребительский циклический сектор

15.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

12.2%
9.8%

Промышленность

7.7%
11.5%

Финансовые услуги

5.8%
15.2%

Здравоохранение

5.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.4%

Энергетика

2.5%
7.4%

Сырьевые материалы

1.1%
2.7%

Коммунальные услуги

0.8%
2.5%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

AVUQ
46.3%
AVUS
27.5%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
15.1%
AVUS
11.8%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
AVUS
9.8%

Промышленность

AVUQ
7.7%
AVUS
11.5%

Финансовые услуги

AVUQ
5.8%
AVUS
15.2%

Здравоохранение

AVUQ
5.3%
AVUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.1%
AVUS
4.4%

Энергетика

AVUQ
2.5%
AVUS
7.4%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
AVUS
2.7%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.8%
AVUS
2.5%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
AVUS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с QQQAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с AVLCAVUQ с QUALAVUQ с AVLVAVUQ с QGRO
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

AVUQ vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUQAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.68

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.66

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.14

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

18.85

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUQ vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUQAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.68

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.80

+0.75

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и AVUS

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-37.04%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-7.85%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.46%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-5.09%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.72%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и AVUS

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.98%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.00%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

12.15%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

17.29%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

20.85%

-1.43%

Сравнение комиссий AVUQ и AVUS

И AVUQ, и AVUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и AVUS

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.35%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

AVUQ and AVUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUQ has higher volatility (3.61%) compared to AVUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -11.86% vs AVUS's -37.04%.

On 1-year performance, AVUS leads with 32.34% vs 30.44% for AVUQ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUS has performed better with a 32.34% return vs 30.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ and AVUS have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.35% for AVUQ.

AVUQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis Investors and American Century.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор