PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUQ с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с AVLC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVUQ is a Quality Factor fund actively managed by Avantis, while AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVUQ returned 22.23% vs 28.13% for AVLC. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у AVLC с доходностью 17.24%.

AVUQ

1 день
-0.16%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
13.50%
С начала года
12.79%
1 год
22.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.38%

AVLC

1 день
-0.31%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
13.85%
С начала года
17.24%
1 год
28.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVLC

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
$6.80M$6.01M$6.61M

AVUQ

Avantis U.S. Quality ETF
$1.56M$1.32M$1.57M

Сравнение доходности по годам AVUQ и AVLC

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		12.79%21.84%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		17.24%20.72%

Correlation

The correlation between AVUQ and AVLC is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.92

The correlation between AVUQ and AVLC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и AVLC

Секторы
AVUQ
AVLC

Технологии

47.2%
33.9%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.2%

Коммуникационные услуги

12.2%
7.8%

Промышленность

8.9%
11.7%

Здравоохранение

5.7%
7.5%

Финансовые услуги

5.5%
13.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.4%

Энергетика

2.1%
6.2%

Сырьевые материалы

1.1%
2.2%

Коммунальные услуги

0.7%
2.3%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

AVUQ
47.2%
AVLC
33.9%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
13.3%
AVLC
10.2%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
AVLC
7.8%

Промышленность

AVUQ
8.9%
AVLC
11.7%

Здравоохранение

AVUQ
5.7%
AVLC
7.5%

Финансовые услуги

AVUQ
5.5%
AVLC
13.7%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.2%
AVLC
4.4%

Энергетика

AVUQ
2.1%
AVLC
6.2%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
AVLC
2.2%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.7%
AVLC
2.3%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
AVLC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с VUGAVUQ с SCHGAVUQ с QUALAVUQ с AVLVAVUQ с QGRO
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWL

Доходность на риск

AVUQ vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVUQ c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUQAVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.11

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.88

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.53

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

15.43

-8.49

AVUQ vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа AVLC равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и AVLC

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и AVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-19.64%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.00%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.31%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-1.93%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.83%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и AVLC

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.08%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

10.62%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

13.43%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

15.70%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

15.70%

+3.74%

Сравнение комиссий AVUQ и AVLC

И AVUQ, и AVLC имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и AVLC

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности AVLC в 0.80%

ПозицияTTM202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.80%0.92%1.09%0.38%
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.30%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AVUQ and AVLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUQ has higher volatility (5.38%) compared to AVLC (4.08%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -12.35% vs AVLC's -19.64%.

On 1-year performance, AVLC leads with 28.13% vs 22.23% for AVUQ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVLC has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 28.13% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ and AVLC have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVLC has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.30% for AVUQ.

AVUQ is categorized as Quality Factor, while AVLC is Large Cap Blend Equities.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и AVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор