Сравнение AVUQ с QUAL

С начала года, AVUQ показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью -2.74%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И AVUQ, и QUAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVUQ и QUAL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности QUAL в 0.98%

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и QUAL.

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.