Сравнение QGRD с THEQ
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.46%/yr for THEQ.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и THEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у THEQ с доходностью 5.42%.
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THEQ
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и THEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 8.34% |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 5.42% | 6.56% |
Correlation
The correlation between QGRD and THEQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. THEQ — Ранг доходности на риск
QGRD
THEQ
Сравнение QGRD c THEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRD | THEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.35 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок QGRD и THEQ
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки THEQ в -8.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и THEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | THEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -8.08% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -2.12% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -1.00% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и THEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | THEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 8.87% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 11.67% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 11.67% | +1.89% |
Сравнение комиссий QGRD и THEQ
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии THEQ в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и THEQ
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности THEQ в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 0.75% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and THEQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.75% for THEQ.
They also come from different issuers: Horizon and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.46% for THEQ.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и THEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор