Сравнение QGRD с SFTY
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon, while SFTY is a Tactical Allocation fund managed by Horizon. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и SFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у SFTY с доходностью 7.29%.
QGRD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и SFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 11.56% | 8.15% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 7.29% | 10.08% |
Correlation
The correlation between QGRD and SFTY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QGRD c SFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и SFTY
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и SFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -8.64% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -2.64% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -1.14% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и SFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 12.03% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 12.03% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 12.03% | +2.33% |
Сравнение комиссий QGRD и SFTY
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFTY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и SFTY
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SFTY в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.40% | 1.57% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.18% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and SFTY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.18% for SFTY.
QGRD is categorized as Equity Hedged, while SFTY is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.77% for SFTY.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и SFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор