Сравнение QGRD с RFLR
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, QGRD returned 19.20% vs 27.35% for RFLR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for RFLR.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и RFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у RFLR с доходностью 15.20%.
QGRD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFLR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 15.20%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и RFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.23% | 8.15% |
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 15.20% | 10.82% |
Correlation
The correlation between QGRD and RFLR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between QGRD and RFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. RFLR — Ранг доходности на риск
QGRD
RFLR
Сравнение QGRD c RFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | RFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.75 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 16.69 | -10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и RFLR
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и RFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | RFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -15.48% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -5.79% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -0.24% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.62% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.64% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и RFLR
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что QGRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | RFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.19% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 8.93% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 12.64% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 12.23% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 12.23% | +2.38% |
Сравнение комиссий QGRD и RFLR
QGRD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и RFLR
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности RFLR в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% | 0.00% |
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 0.59% | 0.67% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and RFLR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRD has higher volatility (5.86%) compared to RFLR (3.19%). In terms of maximum drawdown, QGRD dropped -9.41% vs RFLR's -15.48%.
On 1-year performance, RFLR leads with 27.35% vs 19.20% for QGRD. On fees, QGRD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RFLR has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 27.35% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.59% for RFLR.
They also come from different issuers: Horizon and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.89% for RFLR.
RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и RFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор