Сравнение QGRD с QHDG
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for QHDG.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и QHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у QHDG с доходностью 0.92%.
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QHDG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и QHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 8.34% |
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 0.92% | 8.80% |
Correlation
The correlation between QGRD and QHDG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. QHDG — Ранг доходности на риск
QGRD
QHDG
Сравнение QGRD c QHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRD | QHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.88 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок QGRD и QHDG
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки QHDG в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и QHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | QHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -15.29% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -1.11% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.15% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и QHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | QHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 8.78% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 12.41% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 12.41% | +1.15% |
Сравнение комиссий QGRD и QHDG
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QHDG в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и QHDG
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как QHDG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% | 0.00% |
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and QHDG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QHDG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QHDG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for QHDG.
They also come from different issuers: Horizon and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.79% for QHDG.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и QHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор