Сравнение QGRD с MEDX
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) are both exchange-traded funds - QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon, while MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, QGRD returned 19.20% vs 28.56% for MEDX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и MEDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у MEDX с доходностью 6.55%.
QGRD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEDX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и MEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.23% | 8.15% |
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 6.55% | 20.72% |
Correlation
The correlation between QGRD and MEDX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. MEDX — Ранг доходности на риск
QGRD
MEDX
Сравнение QGRD c MEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | MEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.72 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 7.29 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и MEDX
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки MEDX в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и MEDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | MEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -23.10% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -10.54% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -6.14% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -6.58% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.93% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и MEDX
Текущая волатильность для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) составляет 5.86%, в то время как у Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что QGRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | MEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 7.07% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 14.26% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 18.98% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 17.21% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 17.21% | -2.60% |
Сравнение комиссий QGRD и MEDX
И QGRD, и MEDX имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и MEDX
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности MEDX в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.16% | 1.23% | 1.92% | 4.94% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and MEDX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDX has higher volatility (7.07%) compared to QGRD (5.86%). In terms of maximum drawdown, QGRD dropped -9.41% vs MEDX's -23.10%.
On 1-year performance, MEDX leads with 28.56% vs 19.20% for QGRD. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, QGRD has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEDX has performed better with a 28.56% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRD and MEDX have the same expense ratio: 0.85% per year.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.16% for MEDX.
QGRD is categorized as Equity Hedged, while MEDX is Health & Biotech Equities.
MEDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и MEDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор