Сравнение MEDX с IHI
MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MEDX is actively managed, while IHI is passively managed. Over the past 3 years, MEDX returned 6.55%/yr vs -2.23%/yr for IHI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MEDX charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for IHI.
Доходность
Сравнение доходности MEDX и IHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -19.70%.
MEDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHI
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -19.70%
- 6 месяцев
- -21.09%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- -2.23%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам MEDX и IHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 3.90% | 28.62% | -4.68% | -6.22% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -19.70% | 6.88% | 8.62% | 0.50% |
Correlation
The correlation between MEDX and IHI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов MEDX и IHI
Секторы
MEDX
IHI
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
MEDX
IHI
Сырьевые материалы
MEDX
-
IHI
-
Коммуникационные услуги
MEDX
-
IHI
-
Потребительский циклический сектор
MEDX
-
IHI
-
Потребительский защитный сектор
MEDX
-
IHI
-
Энергетика
MEDX
-
IHI
-
Финансовые услуги
MEDX
-
IHI
-
Промышленность
MEDX
-
IHI
Недвижимость
MEDX
-
IHI
-
Технологии
MEDX
-
IHI
-
Коммунальные услуги
MEDX
-
IHI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDX vs. IHI — Ранг доходности на риск
MEDX
IHI
Сравнение MEDX c IHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDX | IHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.83 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.73 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | -1.85 | +10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDX | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -1.13 | +2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MEDX и IHI
Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и IHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDX | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.10% | -49.65% | +26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -26.11% | +15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -26.64% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -24.17% | +21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -8.32% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 10.29% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDX и IHI
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) составляет 5.68%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что MEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDX | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 7.01% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 13.05% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 16.96% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.99% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 19.79% | -2.75% |
Сравнение комиссий MEDX и IHI
MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IHI в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDX и IHI
Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности IHI в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.45% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.19% | 1.23% | 1.92% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEDX and IHI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHI has higher volatility (7.01%) compared to MEDX (5.68%). In terms of maximum drawdown, MEDX dropped -23.10% vs IHI's -49.65%.
On 3-year performance, MEDX leads with 6.55% vs -2.23% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, MEDX has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MEDX has performed better with a 6.55% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for MEDX.
MEDX has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.45% for IHI.
They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.85% for MEDX and 0.43% for IHI.
MEDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDX и IHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор