PortfoliosLab logo
Сравнение MEDX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MEDX и XLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MEDX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.00%
9.21%
MEDX
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDX:

-0.08

XLV:

0.14

Коэф-т Сортино

MEDX:

0.02

XLV:

0.28

Коэф-т Омега

MEDX:

1.00

XLV:

1.04

Коэф-т Кальмара

MEDX:

-0.06

XLV:

0.14

Коэф-т Мартина

MEDX:

-0.14

XLV:

0.33

Индекс Язвы

MEDX:

9.66%

XLV:

6.10%

Дневная вол-ть

MEDX:

17.58%

XLV:

14.32%

Макс. просадка

MEDX:

-23.10%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

MEDX:

-14.97%

XLV:

-9.58%

Доходность по периодам

С начала года, MEDX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 2.50%.


MEDX

С начала года

1.95%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

-9.36%

1 год

-2.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLV

С начала года

2.50%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

-4.37%

1 год

1.72%

5 лет

9.24%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEDX и XLV

MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


График комиссии MEDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MEDX: 0.85%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDX и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MEDX
Ранг риск-скорректированной доходности MEDX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MEDX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MEDX: -0.07
XLV: 0.14
Коэффициент Сортино MEDX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MEDX: 0.02
XLV: 0.28
Коэффициент Омега MEDX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MEDX: 1.00
XLV: 1.04
Коэффициент Кальмара MEDX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MEDX: -0.05
XLV: 0.14
Коэффициент Мартина MEDX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MEDX: -0.13
XLV: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа MEDX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.14
MEDX
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDX и XLV

Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности XLV в 1.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF
1.88%1.92%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.66%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок MEDX и XLV

Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.97%
-9.58%
MEDX
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности MEDX и XLV

Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что MEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.29%
9.16%
MEDX
XLV