PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDX с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDX с XLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MEDX is actively managed, while XLV is passively managed. Over the past 3 years, MEDX returned 6.55%/yr vs 6.92%/yr for XLV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEDX charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности MEDX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -1.35%.

MEDX

1 день
3.04%
1 месяц
5.53%
С начала года
3.90%
6 месяцев
3.58%
1 год
32.14%
3 года*
6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLV

1 день
3.07%
1 месяц
4.67%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
16.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDX и XLV

2026 (YTD)202520242023
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		3.90%28.62%-4.68%-6.22%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-1.35%14.50%2.47%3.97%

Correlation

The correlation between MEDX and XLV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.79

The correlation between MEDX and XLV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEDX и XLV

Секторы
MEDX
XLV

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MEDX
100.0%
XLV
100.0%

Сырьевые материалы

MEDX

-

XLV

-

Коммуникационные услуги

MEDX

-

XLV

-

Потребительский циклический сектор

MEDX

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

MEDX

-

XLV

-

Энергетика

MEDX

-

XLV

-

Финансовые услуги

MEDX

-

XLV

-

Промышленность

MEDX

-

XLV

-

Недвижимость

MEDX

-

XLV

-

Технологии

MEDX

-

XLV

-

Коммунальные услуги

MEDX

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Medical ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MEDX:
MEDX с MEDIMEDX с SPAQMEDX с VHTMEDX с IHEMEDX с IHIMEDX с IYHMEDX с BCDF
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

MEDX vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDX
Ранг доходности на риск MEDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDXXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.08

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.72

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.55

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

3.73

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDX vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDXXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.08

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MEDX и XLV

Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDXXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.10%

-39.17%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-10.47%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-17.11%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-4.68%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-7.12%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.33%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDX и XLV

Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что MEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDXXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.04%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

10.67%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

14.97%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

14.76%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.57%

+0.47%

Сравнение комиссий MEDX и XLV

MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDX и XLV

Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности XLV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		1.19%1.23%1.92%4.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.65%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MEDX and XLV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDX has higher volatility (5.68%) compared to XLV (5.04%). In terms of maximum drawdown, MEDX dropped -23.10% vs XLV's -39.17%.

On 3-year performance, XLV leads with 6.92% vs 6.55% for MEDX. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLV has performed better with a 6.92% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for MEDX.

XLV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.19% for MEDX.

They also come from different issuers: Horizon and State Street. Their fees differ too: 0.85% for MEDX and 0.08% for XLV.

MEDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDX и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор