PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEDX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEDX с XLV

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

MEDX и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEDX - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 30 сент. 1999 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDX или XLV.

Корреляция

Корреляция между MEDX и XLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MEDX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDX:

-0.50

XLV:

-0.54

Коэф-т Сортино

MEDX:

-0.53

XLV:

-0.64

Коэф-т Омега

MEDX:

0.93

XLV:

0.92

Коэф-т Кальмара

MEDX:

-0.41

XLV:

-0.50

Коэф-т Мартина

MEDX:

-0.88

XLV:

-1.24

Индекс Язвы

MEDX:

10.62%

XLV:

6.97%

Дневная вол-ть

MEDX:

19.33%

XLV:

15.92%

Макс. просадка

MEDX:

-23.10%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

MEDX:

-17.93%

XLV:

-15.30%

Доходность по периодам

С начала года, MEDX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -3.98%.

MEDX

С начала года

-1.59%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

-3.87%

1 год

-9.61%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLV

С начала года

-3.98%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-7.13%

1 год

-8.58%

3 года

2.09%

5 лет

7.40%

10 лет

7.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Medical ETF

Health Care Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий MEDX и XLV

MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDX и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDX
Ранг риск-скорректированной доходности MEDX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEDX на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDX и XLV

Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности XLV в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		1.95%1.92%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.78%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок MEDX и XLV

Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEDX и XLV

Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что MEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...