PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEDX с MEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDX с MEDI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and MEDI (Harbor Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MEDX returned 8.26%/yr vs 15.67%/yr for MEDI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEDX charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for MEDI.

Доходность

Сравнение доходности MEDX и MEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEDX показывает доходность 6.55%, а MEDI немного выше – 6.66%.

MEDX

1 день
1.12%
1 месяц
3.47%
6 месяцев
6.78%
С начала года
6.55%
1 год
28.56%
3 года*
8.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEDI

1 день
0.49%
1 месяц
7.63%
6 месяцев
5.25%
С начала года
6.66%
1 год
24.43%
3 года*
15.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDX и MEDI

2026 (YTD)202520242023
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		6.55%28.62%-4.68%-5.77%
MEDI
Harbor Health Care ETF		6.66%27.11%0.58%24.10%

Correlation

The correlation between MEDX and MEDI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

0.74

The correlation between MEDX and MEDI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEDX и MEDI

Секторы
MEDX
MEDI

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MEDX
100.0%
MEDI
100.0%

Сырьевые материалы

MEDX

-

MEDI

-

Коммуникационные услуги

MEDX

-

MEDI

-

Потребительский циклический сектор

MEDX

-

MEDI

-

Потребительский защитный сектор

MEDX

-

MEDI

-

Энергетика

MEDX

-

MEDI

-

Финансовые услуги

MEDX

-

MEDI

-

Промышленность

MEDX

-

MEDI

-

Недвижимость

MEDX

-

MEDI

-

Технологии

MEDX

-

MEDI

-

Коммунальные услуги

MEDX

-

MEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Medical ETF

Harbor Health Care ETF

Часто сравнивают с MEDX:
MEDX с SPAQMEDX с VHTMEDX с XLVMEDX с IHEMEDX с IHIMEDX с BCDFMEDX с DIVN
Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с WHCS.ASMEDI с FDLMEDI с SPAQ

Доходность на риск

MEDX vs. MEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDX
Ранг доходности на риск MEDX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDX c MEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEDXMEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.21

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.85

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.60

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

4.65

+2.64

MEDX vs. MEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEDI равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDX и MEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEDX и MEDI

Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что больше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и MEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDXMEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.10%

-19.24%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-15.34%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-19.24%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-3.83%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.25%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.27%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDX и MEDI

Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Harbor Health Care ETF (MEDI) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что MEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDXMEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.59%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

15.75%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

20.31%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

18.73%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

18.73%

-1.52%

Сравнение комиссий MEDX и MEDI

MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MEDI в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDX и MEDI

Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности MEDI в 0.26%

ПозицияTTM202520242023
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.26%0.28%0.54%1.86%
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		1.16%1.23%1.92%4.94%

Часто задаваемые вопросы

MEDX and MEDI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDX has higher volatility (7.07%) compared to MEDI (5.59%). In terms of maximum drawdown, MEDX dropped -23.10% vs MEDI's -19.24%.

On 3-year performance, MEDI leads with 15.67% vs 8.26% for MEDX. On fees, MEDI is cheaper at 0.80% per year. On volatility, MEDI has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEDI has performed better with a 15.67% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEDI is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for MEDX.

MEDX has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.26% for MEDI.

They also come from different issuers: Horizon and Harbor. Their fees differ too: 0.85% for MEDX and 0.80% for MEDI.

MEDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDX и MEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор