PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDX с IHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEDX с IHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).

MEDX и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEDX - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 30 сент. 1999 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MEDX и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEDX и IHE

2026 (YTD)202520242023
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		1.52%28.62%-4.68%-6.22%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		3.70%31.69%8.13%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, MEDX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 3.70%.

MEDX

1 день
1.19%
1 месяц
-3.98%
С начала года
1.52%
6 месяцев
8.07%
1 год
27.44%
3 года*
6.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

IHE

1 день
1.15%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.70%
6 месяцев
18.16%
1 год
32.13%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Medical ETF

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с MEDX:
MEDX с MEDIMEDX с VHTMEDX с XLVMEDX с SPAQMEDX с IHIMEDX с IYHMEDX с BCDF
Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с PJPIHE с BBPIHE с IAKIHE с TEVA

Сравнение комиссий MEDX и IHE

MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.

MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

MEDX vs. IHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDX
Ранг доходности на риск MEDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDX c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDXIHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.20

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.52

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

7.93

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDX vs. IHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDX и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDXIHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.50

-0.20

Корреляция

Корреляция между MEDX и IHE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDX и IHE

Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IHE в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		1.21%1.23%1.92%4.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.70%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%

Просадки

Сравнение просадок MEDX и IHE

Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что меньше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и IHE.

Загрузка...

Показатели просадок

MEDXIHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.10%

-38.20%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-10.58%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-4.22%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-7.95%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.36%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDX и IHE

Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеют волатильность 6.14% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEDXIHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.91%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

12.12%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

20.70%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

15.95%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.11%

-1.19%