PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDX с BCDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDX с BCDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both exchange-traded funds - MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past 3 years, MEDX returned 5.77%/yr vs 14.97%/yr for BCDF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MEDX и BCDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.23%.

MEDX

1 день
0.92%
1 месяц
2.85%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.03%
1 год
29.45%
3 года*
5.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCDF

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.02%
1 год
6.26%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDX и BCDF

2026 (YTD)202520242023
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		0.84%28.62%-4.68%-6.22%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.23%11.63%14.87%15.47%

Correlation

The correlation between MEDX and BCDF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.35

The correlation between MEDX and BCDF shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MEDX и BCDF

Секторы
MEDX
BCDF

Здравоохранение

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

80.2%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

9.7%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Здравоохранение

MEDX
100.0%
BCDF
0.0%

Сырьевые материалы

MEDX

-

BCDF

-

Коммуникационные услуги

MEDX

-

BCDF
1.4%

Потребительский циклический сектор

MEDX

-

BCDF

-

Потребительский защитный сектор

MEDX

-

BCDF

-

Энергетика

MEDX

-

BCDF
3.5%

Финансовые услуги

MEDX

-

BCDF
80.2%

Промышленность

MEDX

-

BCDF
0.4%

Недвижимость

MEDX

-

BCDF
0.1%

Технологии

MEDX

-

BCDF
9.7%

Коммунальные услуги

MEDX

-

BCDF
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Medical ETF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Часто сравнивают с MEDX:
MEDX с MEDIMEDX с SPAQMEDX с VHTMEDX с XLVMEDX с IHEMEDX с IHIMEDX с IYH
Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с STCEBCDF с BITSBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с BTGD

Доходность на риск

MEDX vs. BCDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDX
Ранг доходности на риск MEDX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDX c BCDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDXBCDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.43

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
0.69

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

0.82

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

1.85

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDX vs. BCDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа BCDF равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDX и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDXBCDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.43

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MEDX и BCDF

Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что меньше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и BCDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDXBCDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.10%

-27.70%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-7.63%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-13.46%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-7.63%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-9.83%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.39%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDX и BCDF

Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) имеют волатильность 4.92% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDXBCDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.17%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

11.03%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

14.76%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.94%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.94%

+0.03%

Сравнение комиссий MEDX и BCDF

И MEDX, и BCDF имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDX и BCDF

Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности BCDF в 2.45%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.45%2.53%1.63%0.69%0.38%
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		1.22%1.23%1.92%4.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEDX and BCDF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCDF has higher volatility (5.17%) compared to MEDX (4.92%). In terms of maximum drawdown, MEDX dropped -23.10% vs BCDF's -27.70%.

On 3-year performance, BCDF leads with 14.97% vs 5.77% for MEDX. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, MEDX has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 14.97% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEDX and BCDF have the same expense ratio: 0.85% per year.

BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.22% for MEDX.

MEDX is categorized as Health & Biotech Equities, while BCDF is Cryptocurrency.

MEDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDX и BCDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор