PortfoliosLab logo
Сравнение MEDX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MEDX и VHT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MEDX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.22%
7.39%
MEDX
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDX:

0.04

VHT:

0.12

Коэф-т Сортино

MEDX:

0.17

VHT:

0.26

Коэф-т Омега

MEDX:

1.02

VHT:

1.03

Коэф-т Кальмара

MEDX:

0.03

VHT:

0.11

Коэф-т Мартина

MEDX:

0.07

VHT:

0.28

Индекс Язвы

MEDX:

9.69%

VHT:

6.06%

Дневная вол-ть

MEDX:

17.66%

VHT:

14.62%

Макс. просадка

MEDX:

-23.10%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

MEDX:

-13.33%

VHT:

-10.18%

Доходность по периодам

С начала года, MEDX показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 1.22%.


MEDX

С начала года

3.92%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-6.41%

1 год

-0.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VHT

С начала года

1.22%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-5.38%

1 год

1.44%

5 лет

8.27%

10 лет

8.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEDX и VHT

MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


График комиссии MEDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MEDX: 0.85%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MEDX
Ранг риск-скорректированной доходности MEDX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MEDX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MEDX: 0.04
VHT: 0.12
Коэффициент Сортино MEDX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MEDX: 0.17
VHT: 0.26
Коэффициент Омега MEDX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MEDX: 1.02
VHT: 1.03
Коэффициент Кальмара MEDX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MEDX: 0.03
VHT: 0.11
Коэффициент Мартина MEDX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MEDX: 0.07
VHT: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа MEDX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.12
MEDX
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDX и VHT

Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VHT в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF
1.87%1.94%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.56%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок MEDX и VHT

Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.33%
-10.18%
MEDX
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности MEDX и VHT

Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что MEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.49%
9.49%
MEDX
VHT