PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEDX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEDX с VHT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

MEDX и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEDX - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 30 сент. 1999 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDX или VHT.

Корреляция

Корреляция между MEDX и VHT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MEDX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDX:

-0.50

VHT:

-0.51

Коэф-т Сортино

MEDX:

-0.53

VHT:

-0.60

Коэф-т Омега

MEDX:

0.93

VHT:

0.92

Коэф-т Кальмара

MEDX:

-0.41

VHT:

-0.49

Коэф-т Мартина

MEDX:

-0.88

VHT:

-1.19

Индекс Язвы

MEDX:

10.62%

VHT:

6.95%

Дневная вол-ть

MEDX:

19.33%

VHT:

16.09%

Макс. просадка

MEDX:

-23.10%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

MEDX:

-17.93%

VHT:

-15.29%

Доходность по периодам

С начала года, MEDX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.54%.

MEDX

С начала года

-1.59%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

-3.87%

1 год

-9.61%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VHT

С начала года

-4.54%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

-7.59%

1 год

-8.23%

3 года

1.99%

5 лет

6.25%

10 лет

7.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Medical ETF

Vanguard Health Care ETF

Сравнение комиссий MEDX и VHT

MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF
VHT
Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDX
Ранг риск-скорректированной доходности MEDX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEDX на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDX и VHT

Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VHT в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		1.95%1.92%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.65%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок MEDX и VHT

Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEDX и VHT

Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что MEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...