Сравнение QGRD с MAXJ
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for MAXJ.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и MAXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у MAXJ с доходностью 2.84%.
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 8.34% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 2.84% | 3.43% |
Correlation
The correlation between QGRD and MAXJ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
QGRD
MAXJ
Сравнение QGRD c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRD | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.63 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок QGRD и MAXJ
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и MAXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -6.35% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -0.03% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.56% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и MAXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 2.91% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 5.27% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 5.27% | +8.29% |
Сравнение комиссий QGRD и MAXJ
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и MAXJ
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности MAXJ в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.98% | 1.01% | 0.81% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and MAXJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAXJ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAXJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.98% for MAXJ.
They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.50% for MAXJ.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и MAXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор