Сравнение MAXJ с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
MAXJ и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXJ и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXJ и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.11% | 8.97% | 4.55% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 2.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXJ показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%.
MAXJ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXJ и BND
MAXJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
MAXJ vs. BND — Ранг доходности на риск
MAXJ
BND
Сравнение MAXJ c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXJ | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.00 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.42 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.18 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.71 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 4.64 | +9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXJ | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.00 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.59 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между MAXJ и BND составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXJ и BND
Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 1.01% | 1.01% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MAXJ и BND
Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXJ | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -18.58% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -2.44% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.32% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -3.07% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.90% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXJ и BND
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXJ | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.65% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 2.51% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 4.29% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 6.00% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 5.52% | -0.02% |