PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXJ с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAXJ с BND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - MAXJ is a Equity Hedged fund actively managed by iShares, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. MAXJ is actively managed, while BND is passively managed. Over the past year, MAXJ returned 9.20% vs 4.60% for BND. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MAXJ charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.41%.

MAXJ

1 день
-0.03%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
0.14%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.60%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXJ и BND

2026 (YTD)20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		2.84%8.97%4.55%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.41%7.08%2.52%

Correlation

The correlation between MAXJ and BND is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с JPSTMAXJ с SPYMAXJ с TJULMAXJ с SHYGMAXJ с VOOMAXJ с FBUFMAXJ с IVVM
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

MAXJ vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXJBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
1.24

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.22
1.84

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.22

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

1.73

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.77

5.21

+25.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXJ vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.24

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.59

+1.05

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и BND

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-18.58%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.70%

-2.68%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-2.23%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-3.06%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.89%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и BND

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 0.29%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

1.22%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

2.66%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

3.78%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

6.02%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

5.53%

-0.25%

Сравнение комиссий MAXJ и BND

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и BND

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BND в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.98%1.01%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAXJ and BND have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.22%) compared to MAXJ (0.29%). In terms of maximum drawdown, MAXJ dropped -6.35% vs BND's -18.58%.

On 1-year performance, MAXJ leads with 9.20% vs 4.60% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MAXJ has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAXJ has performed better with a 9.20% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for MAXJ.

BND has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.98% for MAXJ.

MAXJ is categorized as Equity Hedged, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for MAXJ and 0.03% for BND.

MAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXJ и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор