Сравнение QGRD с JAPN
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both exchange-traded funds - QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon, while JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, QGRD returned 19.20% vs -9.47% for JAPN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и JAPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -5.52%.
QGRD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAPN
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- -4.78%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.23% | 8.15% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -5.52% | -6.41% |
Correlation
The correlation between QGRD and JAPN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. JAPN — Ранг доходности на риск
QGRD
JAPN
Сравнение QGRD c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | JAPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.40 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | -0.66 | +6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и JAPN
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -23.94% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -23.94% | +14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -15.96% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -10.50% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 14.30% | -11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и JAPN
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеют волатильность 5.86% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.89% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 16.61% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 19.91% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 19.73% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 19.73% | -5.12% |
Сравнение комиссий QGRD и JAPN
И QGRD, и JAPN имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и JAPN
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности JAPN в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.25% | 0.24% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and JAPN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (5.89%) compared to QGRD (5.86%). In terms of maximum drawdown, QGRD dropped -9.41% vs JAPN's -23.94%.
On 1-year performance, QGRD leads with 19.20% vs -9.47% for JAPN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QGRD has performed better with a 19.20% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRD and JAPN have the same expense ratio: 0.85% per year.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.25% for JAPN.
QGRD is categorized as Equity Hedged, while JAPN is Japan Equities.
QGRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор