Сравнение QGRD с JAPN
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both exchange-traded funds - QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon, while JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и JAPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -12.35%.
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAPN
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -12.35%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 8.34% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -12.35% | -7.02% |
Correlation
The correlation between QGRD and JAPN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. JAPN — Ранг доходности на риск
QGRD
JAPN
Сравнение QGRD c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRD | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | -0.47 | +2.07 |
Просадки
Сравнение просадок QGRD и JAPN
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -23.94% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -22.03% | +17.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -9.55% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и JAPN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 19.38% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 19.78% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 19.78% | -6.22% |
Сравнение комиссий QGRD и JAPN
И QGRD, и JAPN имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и JAPN
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности JAPN в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.27% | 0.24% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and JAPN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRD and JAPN have the same expense ratio: 0.85% per year.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.27% for JAPN.
QGRD is categorized as Equity Hedged, while JAPN is Japan Equities.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор