Сравнение QGRD с HEDG
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. QGRD is actively managed, while HEDG is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и HEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 3.85%.
QGRD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEDG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и HEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.23% | 2.60% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 3.85% | 3.20% |
Correlation
The correlation between QGRD and HEDG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. HEDG — Ранг доходности на риск
QGRD
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QGRD c HEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | HEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и HEDG
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и HEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -3.85% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -0.13% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.38% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и HEDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 5.73% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 5.73% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 5.73% | +8.88% |
Сравнение комиссий QGRD и HEDG
QGRD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и HEDG
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности HEDG в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.32% | 1.38% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and HEDG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.42% for QGRD.
They also come from different issuers: Horizon and Equable Shares. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.96% for HEDG.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и HEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор