Сравнение QGRD с HBTA
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) are both exchange-traded funds - QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon, while HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, QGRD returned 19.20% vs 24.22% for HBTA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и HBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у HBTA с доходностью 9.55%.
QGRD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTA
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и HBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.23% | 8.15% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 9.55% | 14.00% |
Correlation
The correlation between QGRD and HBTA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between QGRD and HBTA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. HBTA — Ранг доходности на риск
QGRD
HBTA
Сравнение QGRD c HBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Horizon Expedition Plus ETF (HBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | HBTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.85 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 8.06 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и HBTA
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки HBTA в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и HBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -26.73% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -13.18% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -4.61% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -4.11% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.01% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и HBTA
Текущая волатильность для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) составляет 5.86%, в то время как у Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что QGRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 6.18% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 15.28% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 18.64% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 24.83% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 24.83% | -10.22% |
Сравнение комиссий QGRD и HBTA
И QGRD, и HBTA имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и HBTA
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности HBTA в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.58% | 0.64% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QGRD and HBTA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HBTA has higher volatility (6.18%) compared to QGRD (5.86%). In terms of maximum drawdown, QGRD dropped -9.41% vs HBTA's -26.73%.
On 1-year performance, HBTA leads with 24.22% vs 19.20% for QGRD. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, QGRD has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTA has performed better with a 24.22% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRD and HBTA have the same expense ratio: 0.85% per year.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.58% for HBTA.
QGRD is categorized as Equity Hedged, while HBTA is Derivative Income.
QGRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и HBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор