Сравнение HBTA с JAPN
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both exchange-traded funds - HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon, while JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, HBTA returned 38.20% vs -14.10% for JAPN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и JAPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -9.77%.
HBTA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAPN
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.16% | 23.89% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -9.77% | 2.80% |
Correlation
The correlation between HBTA and JAPN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. JAPN — Ранг доходности на риск
HBTA
JAPN
Сравнение HBTA c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTA | JAPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.89 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.59 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | -1.12 | +14.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTA | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | -0.74 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.35 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок HBTA и JAPN
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -23.94% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -23.94% | +10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -19.74% | +19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -9.50% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 12.60% | -9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и JAPN
Текущая волатильность для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) составляет 4.37%, в то время как у Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что HBTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 6.01% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 15.83% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 19.21% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 19.62% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 19.62% | +5.19% |
Сравнение комиссий HBTA и JAPN
И HBTA, и JAPN имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и JAPN
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности JAPN в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.27% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
HBTA and JAPN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (6.01%) compared to HBTA (4.37%). In terms of maximum drawdown, HBTA dropped -26.73% vs JAPN's -23.94%.
On 1-year performance, HBTA leads with 38.20% vs -14.10% for JAPN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, HBTA has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTA has performed better with a 38.20% return vs -14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HBTA and JAPN have the same expense ratio: 0.85% per year.
HBTA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.27% for JAPN.
HBTA is categorized as Derivative Income, while JAPN is Japan Equities.
HBTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор