Сравнение HBTA с JAPN
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both exchange-traded funds - HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon, while JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, HBTA returned 28.79% vs -19.62% for JAPN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и JAPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -13.42%.
HBTA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAPN
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -13.42%
- 6 месяцев
- -13.84%
- 1 год
- -19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 9.30% | 25.96% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -13.42% | 3.10% |
Correlation
The correlation between HBTA and JAPN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. JAPN — Ранг доходности на риск
HBTA
JAPN
Сравнение HBTA c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTA | JAPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.84 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.82 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | -1.44 | +11.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTA и JAPN
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -23.94% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -23.94% | +10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -22.99% | +18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -10.08% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 13.60% | -10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и JAPN
Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что HBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.71% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 16.16% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 19.49% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 19.54% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 19.54% | +5.47% |
Сравнение комиссий HBTA и JAPN
И HBTA, и JAPN имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и JAPN
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности JAPN в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.58% | 0.64% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
HBTA and JAPN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBTA has higher volatility (7.27%) compared to JAPN (6.71%). In terms of maximum drawdown, HBTA dropped -26.73% vs JAPN's -23.94%.
On 1-year performance, HBTA leads with 28.79% vs -19.62% for JAPN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTA has performed better with a 28.79% return vs -19.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HBTA and JAPN have the same expense ratio: 0.85% per year.
HBTA has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.28% for JAPN.
HBTA is categorized as Derivative Income, while JAPN is Japan Equities.
HBTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор