Сравнение HBTA с AMDW
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HBTA returned 25.88% vs 206.80% for AMDW. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HBTA charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 150.15%.
HBTA
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 12.89%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.27%
AMDW
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- -15.34%
- 6 месяцев
- 173.56%
- С начала года
- 150.15%
- 1 год
- 206.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 228.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.57M | $9.37M | $8.65M | |
| $5.67M | $3.11M | $2.84M |
Сравнение доходности по годам HBTA и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 12.46% | 11.91% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 150.15% | 36.56% |
Correlation
The correlation between HBTA and AMDW is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between HBTA and AMDW has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. AMDW — Ранг доходности на риск
HBTA
AMDW
Сравнение HBTA c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTA | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 6.01 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 11.75 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTA и AMDW
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -34.64% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -34.64% | +21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -20.31% | +18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -14.01% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 17.69% | -14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и AMDW
Текущая волатильность для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) составляет 8.94%, в то время как у Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что HBTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 29.75% | -20.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 68.16% | -51.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 86.61% | -66.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 85.60% | -60.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 85.60% | -60.38% |
Сравнение комиссий HBTA и AMDW
HBTA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и AMDW
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности AMDW в 54.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 54.97% | 34.78% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.57% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
HBTA and AMDW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDW has higher volatility (29.75%) compared to HBTA (8.94%). In terms of maximum drawdown, HBTA dropped -26.73% vs AMDW's -34.64%.
On 1-year performance, AMDW leads with 206.80% vs 25.88% for HBTA. On fees, HBTA is cheaper at 0.85% per year. On volatility, HBTA has been the lower-risk option at 8.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDW has performed better with a 206.80% return vs 25.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HBTA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 54.97%, compared with 0.57% for HBTA.
They also come from different issuers: Horizon and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.99% for AMDW.
AMDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор