Сравнение QGRD с FHEQ
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for FHEQ.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и FHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у FHEQ с доходностью 6.49%.
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHEQ
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и FHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 8.34% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 6.49% | 6.91% |
Correlation
The correlation between QGRD and FHEQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. FHEQ — Ранг доходности на риск
QGRD
FHEQ
Сравнение QGRD c FHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRD | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.38 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок QGRD и FHEQ
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и FHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -11.12% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -2.61% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -1.82% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и FHEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 9.65% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 10.48% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 10.48% | +3.08% |
Сравнение комиссий QGRD и FHEQ
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FHEQ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и FHEQ
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности FHEQ в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.60% | 0.63% | 0.50% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and FHEQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FHEQ is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FHEQ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.60% for FHEQ.
They also come from different issuers: Horizon and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.48% for FHEQ.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и FHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор