PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QGMIX с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGMIX с USFR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both funds - QGMIX is a Macro Trading fund managed by AQR Funds, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, QGMIX returned 3.63%/yr vs 2.50%/yr for USFR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. QGMIX charges 1.20%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности QGMIX и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGMIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции QGMIX превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 3.63% против 2.50% соответственно.

QGMIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.32%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
-0.72%
1 год
-0.50%
3 года*
1.84%
5 лет*
4.56%
10 лет*
3.63%

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
1.90%
С начала года
2.11%
1 год
4.00%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGMIX и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		-0.72%4.00%-0.95%0.01%29.30%-4.54%1.60%4.90%7.80%-3.38%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.11%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between QGMIX and USFR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Macro Opportunities Fund

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с QGMIX:
QGMIX с DVRIXQGMIX с AQMIXQGMIX с ADAIXQGMIX с CGFIXQGMIX с JMSIXQGMIX с QMNNXQGMIX с QSPIX
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

QGMIX vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGMIX
Ранг доходности на риск QGMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGMIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGMIX c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGMIXUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
14.85

-14.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
51.92

-52.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

14.15

-13.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

201.66

-201.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

805.42

-805.70

QGMIX vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGMIX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGMIX и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGMIX и USFR

Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGMIXUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.48%

-1.36%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-0.02%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-0.06%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.48%

-0.18%

-13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.48%

-0.80%

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

0.00%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-0.15%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.00%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QGMIX и USFR

AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGMIXUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.07%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

0.20%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

0.27%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

0.39%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.37%

0.77%

+7.60%

Сравнение комиссий QGMIX и USFR

QGMIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGMIX и USFR

Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности USFR в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		1.45%1.44%1.92%10.07%7.48%1.49%0.96%0.05%3.92%0.04%6.05%5.30%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGMIX and USFR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGMIX has higher volatility (1.32%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, QGMIX dropped -13.48% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.85 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGMIX и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор