Сравнение QGMIX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGMIX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции QGMIX превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 3.62% против 2.41% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGMIX и USFR
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
QGMIX vs. USFR — Ранг доходности на риск
QGMIX
USFR
Сравнение QGMIX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 14.37 | -14.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 42.77 | -42.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 10.64 | -9.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 103.21 | -103.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 658.56 | -659.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 14.37 | -14.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 8.63 | -8.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 3.00 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.57 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между QGMIX и USFR составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и USFR
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и USFR
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGMIX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -1.36% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -0.04% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -0.18% | -13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -0.80% | -12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | 0.00% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -0.16% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.01% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и USFR
AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGMIX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 0.08% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 0.19% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 0.29% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 0.41% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 0.81% | +7.56% |