Сравнение QGMIX с RDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX).
QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. RDMIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и RDMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGMIX и RDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
RDMIX Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund | 3.68% | 5.07% | 9.88% | -0.52% | -3.06% | 11.18% | 0.65% | 18.24% | -7.65% | 3.85% |
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у RDMIX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям RDMIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 3.96% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
RDMIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 3.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGMIX и RDMIX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии RDMIX в 1.97%.
Доходность на риск
QGMIX vs. RDMIX — Ранг доходности на риск
QGMIX
RDMIX
Сравнение QGMIX c RDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | RDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.88 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.24 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.17 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 3.74 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | RDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.88 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между QGMIX и RDMIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и RDMIX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности RDMIX в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
RDMIX Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund | 0.87% | 0.90% | 6.81% | 10.63% | 0.39% | 16.40% | 0.47% | 15.46% | 0.94% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и RDMIX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки RDMIX в -31.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и RDMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGMIX | RDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -31.57% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -11.18% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -19.96% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -21.92% | +8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.13% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -8.52% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.50% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и RDMIX
Текущая волатильность для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) составляет 2.20%, в то время как у Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGMIX | RDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 3.26% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 8.76% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 13.83% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 11.22% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 11.36% | -2.99% |