PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QGMIX с RDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGMIX с RDMIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) and RDMIX (Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, QGMIX returned 3.63%/yr vs 4.50%/yr for RDMIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QGMIX charges 1.20%/yr vs 1.97%/yr for RDMIX.

Доходность

Сравнение доходности QGMIX и RDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGMIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у RDMIX с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям RDMIX по среднегодовой доходности: 3.63% против 4.50% соответственно.

QGMIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.32%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
-0.72%
1 год
-0.50%
3 года*
1.84%
5 лет*
4.56%
10 лет*
3.63%

RDMIX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
13.02%
С начала года
13.60%
1 год
24.77%
3 года*
9.81%
5 лет*
5.40%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGMIX и RDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		-0.72%4.00%-0.95%0.01%29.30%-4.54%1.60%4.90%7.80%-3.38%
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		13.60%5.07%9.88%-0.52%-3.06%11.18%0.65%18.24%-7.65%3.85%

Correlation

The correlation between QGMIX and RDMIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Macro Opportunities Fund

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с QGMIX:
QGMIX с DVRIXQGMIX с AQMIXQGMIX с ADAIXQGMIX с CGFIXQGMIX с JMSIXQGMIX с QMNNXQGMIX с QSPIX
Часто сравнивают с RDMIX:
RDMIX с REMIXRDMIX с RSSTRDMIX с HRSTXRDMIX с PRPFXRDMIX с EGRAXRDMIX с RSBTRDMIX с MBXAX

Доходность на риск

QGMIX vs. RDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGMIX
Ранг доходности на риск QGMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGMIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RDMIX
Ранг доходности на риск RDMIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDMIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDMIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDMIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDMIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGMIX c RDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGMIXRDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.28

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.17

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.41

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

4.26

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

11.60

-11.89

QGMIX vs. RDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGMIX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа RDMIX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGMIX и RDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGMIX и RDMIX

Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки RDMIX в -31.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и RDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGMIXRDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.48%

-31.57%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-6.10%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-16.54%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.48%

-19.96%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.48%

-21.92%

+8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-0.41%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-8.31%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.23%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QGMIX и RDMIX

Текущая волатильность для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) составляет 1.32%, в то время как у Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGMIXRDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.37%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

8.26%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

11.37%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

11.20%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.37%

11.21%

-2.84%

Сравнение комиссий QGMIX и RDMIX

QGMIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии RDMIX в 1.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGMIX и RDMIX

Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности RDMIX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		1.45%1.44%1.92%10.07%7.48%1.49%0.96%0.05%3.92%0.04%6.05%5.30%
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		0.80%0.90%6.81%10.63%0.39%16.40%0.47%15.46%0.94%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGMIX and RDMIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDMIX has higher volatility (3.37%) compared to QGMIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, QGMIX dropped -13.48% vs RDMIX's -31.57%.

RDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGMIX и RDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор