Сравнение QGMIX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGMIX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.84% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -1.80% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 3.63% против 11.71% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 3.63%
QLEIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 26.70%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGMIX и QLEIX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
QGMIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
QGMIX
QLEIX
Сравнение QGMIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 2.35 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 3.06 | -3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.48 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.22 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 12.63 | -13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.35 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 2.24 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.11 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.12 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между QGMIX и QLEIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и QLEIX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности QLEIX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.78% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и QLEIX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGMIX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -38.11% | +24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -4.37% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -17.07% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -38.11% | +24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -2.40% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -7.80% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.66% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и QLEIX
Текущая волатильность для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) составляет 2.05%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGMIX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.17% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 5.05% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 8.70% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 10.23% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 10.55% | -2.18% |