Сравнение QGMIX с FARYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX).
QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и FARYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGMIX и FARYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.08% | 13.34% | 7.19% | 0.79% | 2.19% | 4.30% | 9.81% | 7.62% | -1.91% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у FARYX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям FARYX по среднегодовой доходности: 3.62% против 5.27% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
FARYX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 5.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGMIX и FARYX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FARYX в 1.04%.
Доходность на риск
QGMIX vs. FARYX — Ранг доходности на риск
QGMIX
FARYX
Сравнение QGMIX c FARYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | FARYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 2.56 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 3.66 | -3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.47 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 6.28 | -6.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 21.12 | -21.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | FARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.56 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.92 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.92 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.87 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между QGMIX и FARYX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и FARYX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FARYX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.77% | 7.18% | 4.39% | 0.89% | 1.28% | 8.96% | 7.79% | 0.63% | 8.88% | 3.39% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и FARYX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что больше максимальной просадки FARYX в -7.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и FARYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGMIX | FARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -7.41% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -3.26% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -6.87% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -7.41% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.42% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -1.85% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.97% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и FARYX
Текущая волатильность для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) составляет 2.20%, в то время как у Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGMIX | FARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.71% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 6.46% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 7.89% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 6.30% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 5.75% | +2.62% |