Сравнение QGMIX с FARYX
QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) and FARYX (Fulcrum Diversified Absolute Return Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, QGMIX returned 4.21%/yr vs 5.36%/yr for FARYX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QGMIX charges 1.20%/yr vs 1.04%/yr for FARYX.
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и FARYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у FARYX с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции QGMIX уступали акциям FARYX по среднегодовой доходности: 4.21% против 5.36% соответственно.
QGMIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.21%
FARYX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение доходности по годам QGMIX и FARYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.94% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.48% | 13.34% | 7.19% | 0.79% | 2.19% | 4.30% | 9.81% | 7.62% | -1.91% | 1.90% |
Correlation
The correlation between QGMIX and FARYX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.17 |
The correlation between QGMIX and FARYX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGMIX vs. FARYX — Ранг доходности на риск
QGMIX
FARYX
Сравнение QGMIX c FARYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGMIX | FARYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 4.95 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 14.12 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGMIX | FARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.14 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.89 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.93 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.87 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и FARYX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что больше максимальной просадки FARYX в -7.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и FARYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGMIX | FARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -7.41% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -3.26% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -4.69% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -6.87% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | -7.41% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -2.50% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -1.84% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.14% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и FARYX
Текущая волатильность для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) составляет 1.46%, в то время как у Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGMIX | FARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 2.01% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 5.95% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 7.54% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 6.34% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 5.80% | +2.57% |
Сравнение комиссий QGMIX и FARYX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FARYX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и FARYX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FARYX в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.74% | 7.18% | 4.39% | 0.89% | 1.28% | 8.96% | 7.79% | 0.63% | 8.88% | 3.39% | 0.40% | 0.00% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
QGMIX and FARYX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FARYX has higher volatility (2.01%) compared to QGMIX (1.46%). In terms of maximum drawdown, QGMIX dropped -13.48% vs FARYX's -7.41%.
FARYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGMIX и FARYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор