Сравнение QGMIX с EBSIX
QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) and EBSIX (Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares) are both Macro Trading funds. Over the past 5 years, QGMIX returned 4.56%/yr vs 8.34%/yr for EBSIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QGMIX charges 1.20%/yr vs 1.75%/yr for EBSIX.
Доходность
Сравнение доходности QGMIX и EBSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGMIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у EBSIX с доходностью 6.41%.
QGMIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- -0.50%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 3.63%
EBSIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 5.73%
- С начала года
- 6.41%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGMIX и EBSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | -0.72% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.28% |
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 6.41% | -1.14% | 11.63% | -1.83% | 30.91% | 9.05% | 4.94% |
Correlation
The correlation between QGMIX and EBSIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGMIX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск
QGMIX
EBSIX
Сравнение QGMIX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGMIX | EBSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.63 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.40 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGMIX и EBSIX
Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что больше максимальной просадки EBSIX в -10.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и EBSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGMIX | EBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.48% | -10.96% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -5.88% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -10.26% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -10.96% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -3.86% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.04% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.65% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGMIX и EBSIX
Текущая волатильность для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) составляет 1.32%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGMIX | EBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.47% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 5.79% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 7.95% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 9.49% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 9.40% | -1.03% |
Сравнение комиссий QGMIX и EBSIX
QGMIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии EBSIX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGMIX и EBSIX
Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EBSIX в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 2.97% | 3.16% | 2.90% | 1.82% | 15.10% | 7.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.45% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
QGMIX and EBSIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBSIX has higher volatility (1.47%) compared to QGMIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, QGMIX dropped -13.48% vs EBSIX's -10.96%.
EBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGMIX и EBSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор