Сравнение QGMIX с EBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX).

QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г.. EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QGMIX и EBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGMIX и EBSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund	1.64%	4.00%	-0.95%	0.01%	29.30%	-4.54%	1.49%
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares	7.05%	-1.14%	11.63%	-1.83%	30.91%	9.05%	4.94%

Доходность по периодам

С начала года, QGMIX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у EBSIX с доходностью 7.05%.

QGMIX

1 день: -0.50%

1 месяц: -1.29%

С начала года: 1.64%

6 месяцев: 0.14%

1 год: -1.52%

3 года*: 2.37%

5 лет*: 4.51%

10 лет*: 3.62%

EBSIX

1 день: -0.69%

1 месяц: 2.56%

С начала года: 7.05%

6 месяцев: 3.19%

1 год: 0.38%

3 года*: 3.75%

5 лет*: 9.32%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AQR Macro Opportunities Fund

Название символа

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Часто сравнивают с QGMIX:

QGMIX с DVRIX QGMIX с ADAIX QGMIX с AQMIX QGMIX с JMSIX QGMIX с QMNNX QGMIX с PDBC QGMIX с QSPIX

Часто сравнивают с EBSIX:

EBSIX с QDSIX EBSIX с AMFAX EBSIX с MBXIX EBSIX с GQEPX EBSIX с AHTPX EBSIX с MAFIX EBSIX с BLNDX

Сравнение комиссий QGMIX и EBSIX

QGMIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии EBSIX в 1.75%.

EBSIX

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

QGMIX

AQR Macro Opportunities Fund

Доходность на риск

QGMIX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EBSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGMIX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QGMIX	EBSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.13	0.05	-0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.12	0.12	-0.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	1.01	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.18	0.14	-0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.44	0.25	-0.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGMIX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGMIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа EBSIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGMIX и EBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QGMIX	EBSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.13	0.05	-0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.98	-0.52
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	1.13	-0.72

Корреляция

Корреляция между QGMIX и EBSIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGMIX и EBSIX

Дивидендная доходность QGMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности EBSIX в 2.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund	1.41%	1.44%	1.92%	10.07%	7.48%	1.49%	0.96%	0.05%	3.92%	0.04%	6.05%	5.30%
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares	2.95%	3.16%	2.90%	1.82%	15.10%	7.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок QGMIX и EBSIX

Максимальная просадка QGMIX за все время составила -13.48%, что больше максимальной просадки EBSIX в -10.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGMIX и EBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	QGMIX	EBSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-13.48%	-10.96%	-2.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.68%	-7.43%	-1.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.48%	-10.96%	-2.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-13.48%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.09%	-0.69%	-2.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.95%	-3.13%	-0.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.47%	4.37%	-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QGMIX и EBSIX

Текущая волатильность для AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) составляет 2.20%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что QGMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QGMIX	EBSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.20%	3.12%	-0.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.32%	6.23%	-1.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.83%	8.51%	-0.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.98%	9.59%	+0.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.37%	9.52%	-1.15%

Сравнение QGMIX с EBSIX

Доходность

Сравнение доходности QGMIX и EBSIX

Сравнение доходности по годам QGMIX и EBSIX

Доходность по периодам

QGMIX

EBSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QGMIX и EBSIX

Доходность на риск

QGMIX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

QGMIX

EBSIX

Сравнение QGMIX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QGMIX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGMIX и EBSIX

Просадки

Сравнение просадок QGMIX и EBSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QGMIX и EBSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)