- ISIN
- US74933W8331
- CUSIP
- 29446A819
- Эмитент
- Campbell & Company
- Дата выпуска
- 4 мар. 2013 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции EBSIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EBSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,486.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) показал доход в 6.41% с начала года и 5.53% за последние 12 месяцев.
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 6.41%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EBSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EBSIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 мар. 2022 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 26 нояб. 2021 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.46% | 2.19% | 2.24% | 2.79% | -1.46% | -0.79% | -1.49% | 0.40% | 6.41% | ||||
| 2025 | 4.92% | -1.66% | 2.18% | -1.94% | -1.39% | -0.60% | -1.42% | -0.51% | 2.47% | -1.21% | -2.27% | 0.54% | -1.14% |
| 2024 | -0.11% | 3.78% | 1.61% | 0.74% | -1.47% | 1.70% | 2.40% | -1.43% | 2.38% | -2.22% | 0.71% | 3.17% | 11.63% |
| 2023 | 0.86% | 4.68% | -1.62% | -0.00% | 1.24% | -1.33% | -2.38% | 0.53% | 3.79% | -1.83% | -2.86% | -2.60% | -1.83% |
| 2022 | 5.75% | 0.23% | 9.12% | 7.09% | -1.28% | 5.11% | -1.52% | 4.26% | 3.80% | 0.80% | -3.25% | -2.00% | 30.91% |
| 2021 | -1.86% | 2.53% | 4.80% | 2.59% | 2.86% | -0.45% | 0.78% | -1.00% | -0.67% | 1.35% | -2.78% | 0.81% | 9.05% |
Метрики бенчмарка
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares has an annualized alpha of 10.21%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2020.
- This fund captured 12.59% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -39.28%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.21%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.59%
- Участие в снижении
- -39.28%
Комиссия
Комиссия EBSIX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EBSIX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.50 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 10.58 | -8.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.28 | $0.16 | $1.41 | $0.63 |
Дивидендный доход | 2.97% | 3.16% | 2.90% | 1.82% | 15.10% | 7.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $1.41 |
| 2021 | $0.63 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares показал максимальную просадку в 10.96%, зарегистрированную 3 янв. 2024 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.
Текущая просадка Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares составляет 3.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.96%янв. 2024 г. | 10mo | 8mo 27d | 1y 6moмарт 2023 г. - сент. 2024 г. | — |
-8.49%янв. 2023 г. | 2mo 17d | 1mo 29d | 4mo 16dокт. 2022 г. - март 2023 г. | — |
-7.43%дек. 2025 г. | 8mo 10d | 3mo 11d | 11mo 21dапр. 2025 г. - март 2026 г. | — |
-5.59%дек. 2021 г. | 20d | 1mo 11d | 2mo 1dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
-4.88%окт. 2024 г. | 3d | 2mo 9d | 2mo 12dсент. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| EBSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.96% | -56.78% | +45.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -9.10% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.26% | -18.90% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.96% | -25.43% | +14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -0.17% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -10.69% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.14% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EBSIX
Добавьте Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EBSIX