PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS74933W8331
CUSIP29446A819
ЭмитентCampbell & Company
Дата выпуска4 мар. 2013 г.
КатегорияMacro Trading
Минимальные инвестиции$10,000
Домашняя страницаebsix.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EBSIX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии EBSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EBSIX с AMFAX, EBSIX с GQEPX, EBSIX с AHTPX, EBSIX с QDSIX, EBSIX с MAFIX, EBSIX с BLNDX, EBSIX с PRWCX, EBSIX с MBXIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
14.29%
EBSIX (Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares показал доход в 8.22% с начала года и 4.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares составила 4.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.22%24.30%
1 месяц1.56%4.09%
6 месяцев3.62%14.29%
1 год4.34%35.42%
5 лет (среднегодовая)8.82%13.95%
10 лет (среднегодовая)4.62%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EBSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.11%3.78%1.61%0.74%-1.47%1.70%2.40%-1.43%2.38%-2.22%8.22%
20230.86%4.68%-1.62%0.00%1.24%-1.33%-2.38%0.53%3.79%-1.83%-2.86%-2.60%-1.83%
20225.75%0.23%9.12%7.09%-1.28%5.10%-1.52%4.26%3.80%0.80%-3.25%-2.00%30.91%
2021-1.86%2.52%4.80%2.58%2.86%-0.44%0.78%-1.00%-0.67%1.35%-2.78%0.81%9.05%
20205.26%1.46%-0.48%-0.60%-1.58%-1.97%-0.38%-3.16%-0.52%0.52%1.70%3.46%3.46%
2019-1.33%1.35%4.59%3.01%-1.91%5.72%5.30%4.62%-2.55%-4.33%-0.10%-2.67%11.57%
20186.21%-10.58%1.45%-0.31%-4.10%2.99%-2.80%2.78%-0.31%-4.69%-0.33%3.64%-6.98%
2017-2.87%4.12%-1.22%1.23%-0.91%-3.79%0.43%0.95%-0.94%6.14%0.70%0.59%4.10%
20162.45%0.89%-3.43%-6.01%-1.26%3.34%4.27%-4.28%-2.95%-3.14%-1.72%0.41%-11.36%
20155.76%-0.49%2.20%-3.67%-1.00%-8.38%1.55%0.81%0.18%-1.34%4.79%-3.21%-3.55%
2014-2.38%-4.97%-4.52%0.22%2.79%2.30%0.41%6.00%5.94%1.81%5.60%3.94%17.60%
20130.70%5.76%0.56%-2.05%0.48%-1.90%-1.74%2.56%1.73%-0.94%5.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EBSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EBSIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EBSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EBSIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EBSIX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EBSIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EBSIX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EBSIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.45
2.90
EBSIX (Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.16$0.16$0.22$0.54$0.00$0.80$1.16$0.00$0.00$0.23$0.70

Дивидендный доход

1.67%1.81%2.34%6.61%0.00%10.31%14.06%0.00%0.00%2.09%6.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2014$0.70$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.08%
0
EBSIX (Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares показал максимальную просадку в 30.10%, зарегистрированную 15 окт. 2018 г.. Полное восстановление заняло 833 торговые сессии.

Текущая просадка Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares составляет 3.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.1%19 мар. 2015 г.90215 окт. 2018 г.8334 февр. 2022 г.1735
-15.07%23 мая 2013 г.2218 апр. 2014 г.11419 сент. 2014 г.335
-10.96%9 мар. 2023 г.2073 янв. 2024 г.18426 сент. 2024 г.391
-8.49%21 окт. 2022 г.536 янв. 2023 г.396 мар. 2023 г.92
-4.88%30 сент. 2024 г.43 окт. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49%
3.92%
EBSIX (Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares)
Benchmark (^GSPC)