PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBSIX с MBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBSIX с MBXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX).

EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EBSIX и MBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBSIX и MBXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		7.05%-1.14%11.63%-1.83%30.91%9.05%4.94%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		9.92%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%14.22%

Доходность по периодам

С начала года, EBSIX показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 9.92%.

EBSIX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.05%
6 месяцев
3.19%
1 год
0.38%
3 года*
3.75%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

MBXIX

1 день
1.78%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.27%
3 года*
10.60%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с AMFAXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDXEBSIX с PRWCX
Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQMBXIX с QQQ

Сравнение комиссий EBSIX и MBXIX

EBSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Доходность на риск

EBSIX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSIX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSIXMBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.42

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.90

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.57

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

7.40

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBSIX vs. MBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа MBXIX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSIX и MBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSIXMBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.42

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.70

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.67

+0.46

Корреляция

Корреляция между EBSIX и MBXIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSIX и MBXIX

Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.95%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%

Просадки

Сравнение просадок EBSIX и MBXIX

Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и MBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBSIXMBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.96%

-31.73%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-11.28%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

-15.59%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

0.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-4.06%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.39%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSIX и MBXIX

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBSIXMBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.88%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

5.52%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

11.90%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

11.79%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

13.46%

-3.94%