Сравнение EBSIX с AHTPX
EBSIX (Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares) and AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) are both mutual funds - EBSIX is a Multistrategy fund managed by Campbell & Company, while AHTPX is a Tactical Allocation fund managed by American Beacon. Over the past 5 years, EBSIX returned 8.24%/yr vs 3.36%/yr for AHTPX. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EBSIX charges 1.75%/yr vs 1.41%/yr for AHTPX.
Доходность
Сравнение доходности EBSIX и AHTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBSIX показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у AHTPX с доходностью 8.05%.
EBSIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 6.41%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.94%
AHTPX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EBSIX и AHTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 6.41% | -1.14% | 11.63% | -1.83% | 30.91% | 9.05% | 4.94% |
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 8.05% | 7.76% | 6.73% | 13.48% | -16.81% | 13.63% | 4.49% |
Correlation
The correlation between EBSIX and AHTPX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.06 |
Over the past year, EBSIX and AHTPX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBSIX vs. AHTPX — Ранг доходности на риск
EBSIX
AHTPX
Сравнение EBSIX c AHTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBSIX | AHTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.72 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 6.69 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBSIX и AHTPX
Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки AHTPX в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и AHTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBSIX | AHTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.96% | -19.23% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -7.26% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.26% | -12.89% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.96% | -19.23% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -2.62% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -5.60% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.95% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBSIX и AHTPX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) имеют волатильность 2.73% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBSIX | AHTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.68% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 6.38% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 9.74% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 9.66% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 8.94% | +0.48% |
Сравнение комиссий EBSIX и AHTPX
EBSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AHTPX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBSIX и AHTPX
Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности AHTPX в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 7.39% | 7.98% | 4.80% | 3.63% | 5.07% | 18.73% | 0.54% | 4.51% |
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 2.97% | 3.16% | 2.90% | 1.82% | 15.10% | 7.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EBSIX and AHTPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBSIX has higher volatility (2.73%) compared to AHTPX (2.68%). In terms of maximum drawdown, EBSIX dropped -10.96% vs AHTPX's -19.23%.
AHTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBSIX и AHTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор