PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBSIX с MAFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBSIX с MAFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EBSIX (Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares) and MAFIX (Abbey Capital Multi Asset Fund Class I) are both mutual funds - EBSIX is a Macro Trading fund managed by Campbell & Company, while MAFIX is a Multistrategy fund managed by Abbey Capital. Over the past 5 years, EBSIX returned 8.76%/yr vs 8.08%/yr for MAFIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EBSIX charges 1.75%/yr vs 1.79%/yr for MAFIX.

Доходность

Сравнение доходности EBSIX и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBSIX показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у MAFIX с доходностью 13.53%.

EBSIX

1 день
0.59%
1 месяц
0.59%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.18%
1 год
5.98%
3 года*
4.42%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

MAFIX

1 день
0.23%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.23%
3 года*
11.01%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBSIX и MAFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		9.83%-1.14%11.63%-1.83%30.91%9.05%4.94%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		13.53%8.41%8.99%5.02%4.08%14.79%14.37%

Correlation

The correlation between EBSIX and MAFIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.45

The correlation between EBSIX and MAFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I

Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с MBXIXEBSIX с AMFAXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с BLNDXEBSIX с PRWCX
Часто сравнивают с MAFIX:
MAFIX с BLNDXMAFIX с BUFFMAFIX с REMIXMAFIX с AHTPXMAFIX с HFNDMAFIX с FVMAFIX с CMNIX

Доходность на риск

EBSIX vs. MAFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MAFIX
Ранг доходности на риск MAFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSIX c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSIXMAFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.77

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
3.69

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.49

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

4.74

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

16.70

-14.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBSIX vs. MAFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа MAFIX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSIX и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSIXMAFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.77

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.66

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.03

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EBSIX и MAFIX

Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки MAFIX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и MAFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBSIXMAFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.96%

-19.21%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-7.26%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.26%

-19.21%

+8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

-19.21%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.41%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.05%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSIX и MAFIX

Текущая волатильность для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) составляет 1.99%, в то время как у Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBSIXMAFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.69%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

8.84%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

12.43%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

12.32%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

12.84%

-3.38%

Сравнение комиссий EBSIX и MAFIX

EBSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSIX и MAFIX

Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности MAFIX в 10.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.88%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%0.00%0.00%0.00%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		10.37%11.78%4.57%3.80%4.12%10.65%10.29%12.30%9.36%

Часто задаваемые вопросы

EBSIX and MAFIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAFIX has higher volatility (2.69%) compared to EBSIX (1.99%). In terms of maximum drawdown, EBSIX dropped -10.96% vs MAFIX's -19.21%.

MAFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBSIX и MAFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор