PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBSIX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBSIX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EBSIX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBSIX и GQEPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		7.05%-1.14%11.63%-1.83%30.91%9.05%4.94%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%7.82%

Доходность по периодам

С начала года, EBSIX показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

EBSIX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.05%
6 месяцев
3.19%
1 год
0.38%
3 года*
3.75%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с AMFAXEBSIX с MBXIXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDXEBSIX с PRWCX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQGQEPX с TTIIX

Сравнение комиссий EBSIX и GQEPX

EBSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

EBSIX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSIX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSIXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.43

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

0.66

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.74

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

1.86

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBSIX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSIX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSIXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.43

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.78

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.75

+0.38

Корреляция

Корреляция между EBSIX и GQEPX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSIX и GQEPX

Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности GQEPX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.95%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%0.00%0.00%0.00%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%

Просадки

Сравнение просадок EBSIX и GQEPX

Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBSIXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.96%

-28.45%

+17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-8.34%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

-20.49%

+9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-6.50%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-5.75%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.49%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSIX и GQEPX

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBSIXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.77%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

7.29%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

12.41%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

15.87%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

18.85%

-9.33%