Сравнение EBSIX с QDSIX

С начала года, EBSIX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 5.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EBSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EBSIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSIX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности QDSIX в 3.05%

Максимальная просадка EBSIX за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и QDSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.