PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBSIX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBSIX с QDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EBSIX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBSIX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		7.05%-1.14%11.63%-1.83%30.91%9.05%4.94%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%4.56%

Доходность по периодам

С начала года, EBSIX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

EBSIX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.05%
6 месяцев
3.19%
1 год
0.38%
3 года*
3.75%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с AMFAXEBSIX с MBXIXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDXEBSIX с PRWCX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPXQDSIX с GAFYX

Сравнение комиссий EBSIX и QDSIX

EBSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

EBSIX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSIX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSIXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.98

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.50

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.41

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.31

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

9.94

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBSIX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа QDSIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSIX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSIXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.98

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.47

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.62

-0.49

Корреляция

Корреляция между EBSIX и QDSIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSIX и QDSIX

Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности QDSIX в 2.16%

TTM202520242023202220212020
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.95%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%0.00%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%

Просадки

Сравнение просадок EBSIX и QDSIX

Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBSIXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.96%

-7.06%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-5.46%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

-7.06%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.96%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-1.47%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

1.29%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSIX и QDSIX

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBSIXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

1.61%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

3.74%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

6.36%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

7.64%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

7.38%

+2.14%