PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRIX с FARYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRIX с FARYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX).

DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRIX и FARYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRIX и FARYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		0.35%10.87%9.66%9.22%-5.10%3.67%4.66%13.01%-0.39%6.40%
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.08%13.34%7.19%0.79%2.19%4.30%9.81%7.62%-1.91%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, DVRIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у FARYX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции DVRIX уступали акциям FARYX по среднегодовой доходности: 4.93% против 5.27% соответственно.

DVRIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.28%
3 года*
8.98%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.93%

FARYX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.13%
1 год
19.59%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.75%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Alternative Strategy Fund

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Часто сравнивают с DVRIX:
DVRIX с QGMIXDVRIX с BILDVRIX с AQMIXDVRIX с IVVDVRIX с HFGMDVRIX с DNAVXDVRIX с QALTX
Часто сравнивают с FARYX:
FARYX с FXAIXFARYX с DNAVXFARYX с MBXAXFARYX с EBSAXFARYX с EGRAXFARYX с PCBAXFARYX с QGMIX

Сравнение комиссий DVRIX и FARYX

DVRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FARYX в 1.04%.

DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Доходность на риск

DVRIX vs. FARYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRIX
Ранг доходности на риск DVRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FARYX
Ранг доходности на риск FARYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRIX c FARYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRIXFARYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.56

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

3.66

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

6.28

-4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

21.12

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRIX vs. FARYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRIX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FARYX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRIX и FARYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRIXFARYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.56

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.92

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.92

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.87

-0.45

Корреляция

Корреляция между DVRIX и FARYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRIX и FARYX

Дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FARYX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		1.14%1.15%1.65%1.15%0.60%0.60%0.64%1.14%1.11%2.17%2.87%1.15%
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.77%7.18%4.39%0.89%1.28%8.96%7.79%0.63%8.88%3.39%0.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVRIX и FARYX

Максимальная просадка DVRIX за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки FARYX в -7.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRIX и FARYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRIXFARYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-7.41%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-3.26%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.88%

-6.87%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.80%

-7.41%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.42%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.85%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.97%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRIX и FARYX

Текущая волатильность для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) составляет 1.66%, в то время как у Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что DVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRIXFARYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.71%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

6.46%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

7.89%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

6.30%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

5.75%

-0.53%