PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRIX с HFGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRIX с HFGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM).

DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. HFGM - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRIX и HFGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRIX и HFGM

2026 (YTD)2025
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		0.35%7.57%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		12.76%26.63%

Доходность по периодам

С начала года, DVRIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 12.76%.

DVRIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.28%
3 года*
8.98%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.93%

HFGM

1 день
1.43%
1 месяц
-4.15%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.50%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Alternative Strategy Fund

Unlimited HFGM Global Macro ETF

Часто сравнивают с DVRIX:
DVRIX с QGMIXDVRIX с BILDVRIX с AQMIXDVRIX с IVVDVRIX с FARYXDVRIX с DNAVXDVRIX с QALTX
Часто сравнивают с HFGM:
HFGM с HFEQHFGM с CTAHFGM с JDJIXHFGM с HFNDHFGM с VOOHFGM с ORRHFGM с VNM

Сравнение комиссий DVRIX и HFGM

DVRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.

DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF

Доходность на риск

DVRIX vs. HFGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRIX
Ранг доходности на риск DVRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HFGM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRIX c HFGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRIXHFGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRIX vs. HFGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRIXHFGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.96

-1.54

Корреляция

Корреляция между DVRIX и HFGM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRIX и HFGM

Дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности HFGM в 9.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		1.14%1.15%1.65%1.15%0.60%0.60%0.64%1.14%1.11%2.17%2.87%1.15%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		9.96%11.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVRIX и HFGM

Максимальная просадка DVRIX за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRIX и HFGM.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRIXHFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-10.66%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-7.09%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.34%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DVRIX и HFGM

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRIXHFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

23.05%

-18.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

23.05%

-18.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

23.05%

-17.83%