PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRIX с QALTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRIX с QALTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX).

DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRIX и QALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRIX и QALTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		0.35%10.87%9.66%9.22%-5.10%3.67%4.66%13.01%-0.39%6.40%
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		4.13%14.31%4.11%2.76%-8.13%11.76%1.01%9.88%-8.90%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, DVRIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у QALTX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции DVRIX превзошли акции QALTX по среднегодовой доходности: 4.93% против 4.31% соответственно.

DVRIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.28%
3 года*
8.98%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.93%

QALTX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.13%
6 месяцев
5.79%
1 год
19.16%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Alternative Strategy Fund

Quantified Alternative Investment Fund

Часто сравнивают с DVRIX:
DVRIX с QGMIXDVRIX с BILDVRIX с AQMIXDVRIX с IVVDVRIX с FARYXDVRIX с HFGMDVRIX с DNAVX
Часто сравнивают с QALTX:
QALTX с KAMIXQALTX с OTRFXQALTX с QEVOXQALTX с SAPEXQALTX с EGRAXQALTX с EBSAXQALTX с QSPMX

Сравнение комиссий DVRIX и QALTX

DVRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии QALTX в 1.33%.

QALTX
Quantified Alternative Investment Fund
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund

Доходность на риск

DVRIX vs. QALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRIX
Ранг доходности на риск DVRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QALTX
Ранг доходности на риск QALTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRIX c QALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRIXQALTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.82

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.40

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.05

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

13.63

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRIX vs. QALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QALTX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRIX и QALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRIXQALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.47

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.44

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Корреляция

Корреляция между DVRIX и QALTX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRIX и QALTX

Дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности QALTX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		1.14%1.15%1.65%1.15%0.60%0.60%0.64%1.14%1.11%2.17%2.87%1.15%
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		2.32%2.42%1.61%3.55%1.73%12.79%0.00%1.44%0.07%3.12%0.04%0.84%

Просадки

Сравнение просадок DVRIX и QALTX

Максимальная просадка DVRIX за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки QALTX в -24.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRIX и QALTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRIXQALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-24.22%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-6.46%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.88%

-13.17%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.80%

-24.22%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.04%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.14%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.44%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRIX и QALTX

Текущая волатильность для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) составляет 1.66%, в то время как у Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что DVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRIXQALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.75%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

7.77%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

10.51%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

8.95%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

9.89%

-4.67%