PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRIX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRIX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRIX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRIX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		0.35%10.87%9.66%9.22%-5.10%3.67%4.66%13.01%-0.39%6.40%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, DVRIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции DVRIX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.93% против 14.11% соответственно.

DVRIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.28%
3 года*
8.98%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.93%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Alternative Strategy Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DVRIX:
DVRIX с QGMIXDVRIX с BILDVRIX с AQMIXDVRIX с HFGMDVRIX с FARYXDVRIX с DNAVXDVRIX с QALTX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий DVRIX и IVV

DVRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

DVRIX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRIX
Ранг доходности на риск DVRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRIX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRIXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.00

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.52

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.54

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

7.28

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRIX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRIX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRIXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.00

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.71

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.78

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между DVRIX и IVV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRIX и IVV

Дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		1.14%1.15%1.65%1.15%0.60%0.60%0.64%1.14%1.11%2.17%2.87%1.15%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок DVRIX и IVV

Максимальная просадка DVRIX за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRIX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRIXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-55.25%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-12.06%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.88%

-24.53%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.80%

-33.90%

+21.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-5.57%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-10.84%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.55%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRIX и IVV

Текущая волатильность для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) составляет 1.66%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRIXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

5.34%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

9.47%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

18.31%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

16.89%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

18.03%

-12.81%