- ISIN
- US55276T4040
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 19 дек. 2007 г.
- Категория
- Macro Trading
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции DVRIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DVRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,293.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) показал доход в 1.12% с начала года и 4.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DVRIX составила 5.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
MFS Global Alternative Strategy Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 5.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DVRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DVRIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.26% | 1.18% | -2.05% | 0.91% | -0.62% | 0.49% | 1.12% | ||||||
| 2025 | 2.31% | 1.95% | 0.15% | 0.52% | 1.76% | 1.01% | 0.14% | 0.71% | 0.99% | -0.42% | 0.77% | 0.52% | 10.87% |
| 2024 | 2.40% | 1.54% | 1.83% | -0.08% | 1.88% | -0.08% | 0.08% | 1.08% | 0.84% | -1.06% | 0.92% | -0.04% | 9.66% |
| 2023 | 2.15% | -0.53% | 1.32% | 1.30% | -0.86% | 1.13% | 0.86% | 0.08% | -0.85% | -0.17% | 3.86% | 0.66% | 9.22% |
| 2022 | -1.27% | -2.31% | -0.70% | -1.23% | 0.36% | -2.22% | 1.64% | -0.54% | -3.24% | 1.86% | 3.65% | -1.00% | -5.10% |
| 2021 | -0.96% | -0.97% | 1.24% | 1.58% | 0.78% | 0.60% | 0.94% | 0.84% | -1.67% | 1.28% | -1.18% | 1.20% | 3.67% |
Метрики бенчмарка
MFS Global Alternative Strategy Fund has an annualized alpha of 0.56%, beta of 0.31, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2007.
- This fund participated in 32.37% of S&P 500 Index downside but only 27.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.31 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.56%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 27.60%
- Участие в снижении
- 32.37%
Комиссия
Комиссия DVRIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DVRIX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.46 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 10.92 | -5.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Global Alternative Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.21 | $0.14 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.13 | $0.11 | $0.22 | $0.28 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.13% | 1.15% | 1.65% | 1.15% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 1.14% | 1.11% | 2.17% | 2.87% | 1.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Global Alternative Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Global Alternative Strategy Fund показал максимальную просадку в 36.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Global Alternative Strategy Fund составляет 1.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -36.61%март 2009 г. | 9mo 23d | 3y 25d | 3y 10moмай 2008 г. - апр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -12.80%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 29d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.71%дек. 2016 г. | 1y 7mo | 2y 2mo | 3y 10moапр. 2015 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.88%сент. 2022 г. | 1y 26d | 1y 1mo | 2y 2moсент. 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.88%июнь 2013 г. | 1mo 5d | 6mo 5d | 7mo 10dмай 2013 г. - дек. 2013 г. |
Показатели просадок
| DVRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -56.78% | +20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -9.10% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.57% | -18.90% | +15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.88% | -25.43% | +15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.80% | -33.92% | +21.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -3.21% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -10.71% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.04% | -1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVRIX
Добавьте MFS Global Alternative Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVRIX