График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Global Alternative Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) показал доход в -0.42% с начала года и 5.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DVRIX составила 4.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MFS Global Alternative Strategy Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 4.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DVRIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.26% | 1.18% | -2.81% | -0.42% | |||||||||
| 2025 | 2.31% | 1.95% | 0.15% | 0.52% | 1.76% | 1.01% | 0.14% | 0.71% | 0.99% | -0.42% | 0.77% | 0.52% | 10.87% |
| 2024 | 2.40% | 1.54% | 1.83% | -0.08% | 1.88% | -0.08% | 0.08% | 1.08% | 0.84% | -1.06% | 0.92% | -0.04% | 9.66% |
| 2023 | 2.15% | -0.53% | 1.32% | 1.30% | -0.86% | 1.13% | 0.86% | 0.08% | -0.85% | -0.17% | 3.86% | 0.66% | 9.22% |
| 2022 | -1.27% | -2.31% | -0.70% | -1.23% | 0.36% | -2.22% | 1.64% | -0.54% | -3.24% | 1.86% | 3.65% | -1.00% | -5.10% |
| 2021 | -0.96% | -0.97% | 1.24% | 1.58% | 0.78% | 0.60% | 0.94% | 0.84% | -1.67% | 1.28% | -1.18% | 1.20% | 3.67% |
Метрики бенчмарка
MFS Global Alternative Strategy Fund: годовая альфа составляет 0.76%, бета — 0.31, а R² — 0.53 относительно S&P 500 Index с 20.12.2007.
- Этот фонд участвовал в 32.76% снижения S&P 500 Index, но только в 28.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.31 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.76%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 28.55%
- Участие в снижении
- 32.76%
Комиссия
Комиссия DVRIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DVRIX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DVRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.39 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.40 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 6.61 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DVRIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Global Alternative Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.21 | $0.14 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.13 | $0.11 | $0.22 | $0.28 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.15% | 1.15% | 1.65% | 1.15% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 1.14% | 1.11% | 2.17% | 2.87% | 1.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Global Alternative Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MFS Global Alternative Strategy Fund показал максимальную просадку в 36.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Global Alternative Strategy Fund составляет 2.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.61% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 774 | 2 апр. 2012 г. | 976 |
| -12.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 104 | 19 авг. 2020 г. | 127 |
| -10.71% | 14 апр. 2015 г. | 415 | 1 дек. 2016 г. | 554 | 15 февр. 2019 г. | 969 |
| -9.88% | 3 сент. 2021 г. | 270 | 29 сент. 2022 г. | 280 | 9 нояб. 2023 г. | 550 |
| -5.88% | 20 мая 2013 г. | 25 | 24 июн. 2013 г. | 129 | 26 дек. 2013 г. | 154 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...