PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRIX с DNAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRIX с DNAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX).

DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. DNAVX управляется Dunham. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRIX и DNAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRIX и DNAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		0.35%10.87%9.66%9.22%-5.10%3.67%4.66%13.01%-0.39%6.40%
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		2.93%5.12%6.13%18.70%-14.02%9.29%1.63%13.99%-8.44%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, DVRIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у DNAVX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции DVRIX превзошли акции DNAVX по среднегодовой доходности: 4.93% против 3.99% соответственно.

DVRIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.28%
3 года*
8.98%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.93%

DNAVX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.11%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.48%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.95%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Alternative Strategy Fund

Dunham Dynamic Macro Fund

Часто сравнивают с DVRIX:
DVRIX с QGMIXDVRIX с BILDVRIX с AQMIXDVRIX с IVVDVRIX с HFGMDVRIX с FARYXDVRIX с QALTX
Часто сравнивают с DNAVX:
DNAVX с FARYXDNAVX с OTRFXDNAVX с GPAIXDNAVX с DCSVXDNAVX с DCINXDNAVX с DCLVXDNAVX с DCDGX

Сравнение комиссий DVRIX и DNAVX

DVRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DNAVX в 1.88%.

DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund

Доходность на риск

DVRIX vs. DNAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRIX
Ранг доходности на риск DVRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DNAVX
Ранг доходности на риск DNAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNAVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNAVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNAVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRIX c DNAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRIXDNAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.73

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.55

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.72

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

15.45

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRIX vs. DNAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNAVX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRIX и DNAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRIXDNAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.57

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.47

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.09

Корреляция

Корреляция между DVRIX и DNAVX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRIX и DNAVX

Дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DNAVX в 11.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		1.14%1.15%1.65%1.15%0.60%0.60%0.64%1.14%1.11%2.17%2.87%1.15%
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		11.23%11.56%0.00%3.41%0.00%0.00%0.75%0.00%2.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVRIX и DNAVX

Максимальная просадка DVRIX за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки DNAVX в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRIX и DNAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRIXDNAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-17.73%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-2.13%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.88%

-17.12%

+7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.80%

-17.73%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.11%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.91%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.51%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRIX и DNAVX

Текущая волатильность для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) составляет 1.66%, в то время как у Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что DVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRIXDNAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.29%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

3.25%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

4.40%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

8.68%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

8.46%

-3.24%