Сравнение QGLDX с USG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG).
QGLDX управляется Quantified Funds. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QGLDX и USG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGLDX и USG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QGLDX The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class | 4.26% | 59.91% | 24.52% | 10.39% | -4.64% | 2.68% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 6.85% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, QGLDX показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 6.85%.
QGLDX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -15.59%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 10.94%
USG
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGLDX и USG
QGLDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.
Доходность на риск
QGLDX vs. USG — Ранг доходности на риск
QGLDX
USG
Сравнение QGLDX c USG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGLDX | USG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.55 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.03 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.10 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.03 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGLDX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.34 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между QGLDX и USG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGLDX и USG
Дивидендная доходность QGLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, что больше доходности USG в 25.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGLDX The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class | 58.07% | 60.49% | 28.70% | 10.20% | 0.00% | 0.00% | 9.92% | 14.32% | 1.23% | 5.75% | 2.08% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 25.77% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QGLDX и USG
Максимальная просадка QGLDX за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGLDX и USG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGLDX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -18.35% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.22% | -18.35% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -12.69% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -4.01% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 4.27% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGLDX и USG
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеют волатильность 10.16% и 10.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGLDX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 10.63% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.91% | 20.81% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 23.94% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 15.64% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 15.64% | +0.70% |