PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGLDX с USG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGLDX с USG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QGLDX (The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class) and USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) are both Gold funds. Over the past 3 years, QGLDX returned 26.21%/yr vs 23.21%/yr for USG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QGLDX charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for USG.

Доходность

Сравнение доходности QGLDX и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGLDX показывает доходность -5.01%, что значительно выше, чем у USG с доходностью -8.04%.

QGLDX

1 день
-1.98%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-8.71%
1 год
21.75%
3 года*
26.21%
5 лет*
15.20%
10 лет*
9.07%

USG

1 день
-3.18%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-11.21%
1 год
14.44%
3 года*
23.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGLDX и USG

2026 (YTD)20252024202320222021
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		-5.01%59.91%24.52%10.39%-4.64%1.79%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		-8.04%52.02%23.70%8.49%2.12%3.50%

Correlation

The correlation between QGLDX and USG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.82

The correlation between QGLDX and USG shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Часто сравнивают с QGLDX:
QGLDX с SPYQGLDX с EPGIXQGLDX с FIJDXQGLDX с U-UN.TOQGLDX с FSAGXQGLDX с GOLDXQGLDX с OCMGX
Часто сравнивают с USG:
USG с FIJDXUSG с NIEUSG с YGLDUSG с JEPQUSG с PUTWUSG с GLDMUSG с BMEAX

Доходность на риск

QGLDX vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGLDX
Ранг доходности на риск QGLDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGLDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGLDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGLDX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGLDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGLDX: 99
Ранг коэф-та Мартина
USG
Ранг доходности на риск USG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGLDX c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGLDXUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.59

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.91

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

0.58

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

1.75

+0.42

QGLDX vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGLDX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USG равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGLDX и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGLDX и USG

Максимальная просадка QGLDX за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки USG в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGLDX и USG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGLDXUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-24.86%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-24.86%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-24.86%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.94%

-24.86%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-4.53%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

8.25%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QGLDX и USG

The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеют волатильность 8.43% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGLDXUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

8.47%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

23.06%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

24.54%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

16.16%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.16%

+0.38%

Сравнение комиссий QGLDX и USG

QGLDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGLDX и USG

Дивидендная доходность QGLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 63.74%, что больше доходности USG в 30.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		63.74%60.49%28.70%10.20%0.00%0.00%9.92%14.32%1.23%5.75%2.08%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		30.30%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QGLDX and USG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USG has higher volatility (8.47%) compared to QGLDX (8.43%). In terms of maximum drawdown, QGLDX dropped -27.17% vs USG's -24.86%.

QGLDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGLDX и USG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор