PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGLDX с USG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGLDX и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGLDX и USG


2026 (YTD)20252024202320222021
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class
4.26%59.91%24.52%10.39%-4.64%2.68%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
6.85%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, QGLDX показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 6.85%.


QGLDX

1 день
-0.01%
1 месяц
-15.59%
С начала года
4.26%
6 месяцев
15.55%
1 год
41.29%
3 года*
28.74%
5 лет*
18.15%
10 лет*
10.94%

USG

1 день
3.71%
1 месяц
-12.17%
С начала года
6.85%
6 месяцев
19.61%
1 год
37.06%
3 года*
28.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Сравнение комиссий QGLDX и USG

QGLDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.


Доходность на риск

QGLDX vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGLDX
Ранг доходности на риск QGLDX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGLDX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGLDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGLDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGLDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGLDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

USG
Ранг доходности на риск USG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGLDX c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGLDXUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.55

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.03

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.10

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

9.03

-0.59

QGLDX vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGLDX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USG равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGLDX и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QGLDXUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.34

-0.81

Корреляция

Корреляция между QGLDX и USG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGLDX и USG

Дивидендная доходность QGLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, что больше доходности USG в 25.77%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class
58.07%60.49%28.70%10.20%0.00%0.00%9.92%14.32%1.23%5.75%2.08%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
25.77%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QGLDX и USG

Максимальная просадка QGLDX за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGLDX и USG.


Загрузка...

Показатели просадок


QGLDXUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-18.35%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.22%

-18.35%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-12.69%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-4.01%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

4.27%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QGLDX и USG

The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеют волатильность 10.16% и 10.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QGLDXUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

10.63%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

20.81%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

23.94%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

15.64%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

15.64%

+0.70%