PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGLDX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGLDX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

QGLDX управляется Quantified Funds. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности QGLDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGLDX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		4.26%59.91%24.52%10.39%-4.64%-6.25%19.35%17.03%-4.07%11.44%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, QGLDX показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции QGLDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.94% против 13.98% соответственно.

QGLDX

1 день
-0.01%
1 месяц
-14.50%
С начала года
4.26%
6 месяцев
15.79%
1 год
41.00%
3 года*
28.74%
5 лет*
18.15%
10 лет*
10.94%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QGLDX:
QGLDX с EPGIXQGLDX с U-UN.TOQGLDX с FSAGXQGLDX с FIJDXQGLDX с USG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий QGLDX и SPY

QGLDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

QGLDX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGLDX
Ранг доходности на риск QGLDX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGLDX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGLDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGLDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGLDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGLDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGLDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGLDXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.93

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.45

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.53

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

7.30

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGLDX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGLDX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGLDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGLDXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.93

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.69

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между QGLDX и SPY составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGLDX и SPY

Дивидендная доходность QGLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		58.07%60.49%28.70%10.20%0.00%0.00%9.92%14.32%1.23%5.75%2.08%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок QGLDX и SPY

Максимальная просадка QGLDX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGLDX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

QGLDXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-55.19%

+28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.22%

-12.05%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-24.50%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-33.72%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-6.24%

-10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-9.09%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

2.52%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QGLDX и SPY

The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что QGLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGLDXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

5.31%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

9.47%

+14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

19.05%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

17.06%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.92%

-1.58%