PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGLDX с EPGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGLDX с EPGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX).

QGLDX управляется Quantified Funds. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. EPGIX управляется Investment Managers Series Trust.

Доходность

Сравнение доходности QGLDX и EPGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGLDX и EPGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		8.35%59.91%24.52%10.39%-4.64%-6.25%19.35%17.03%4.78%
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		5.76%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, QGLDX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у EPGIX с доходностью 5.76%.

QGLDX

1 день
3.92%
1 месяц
-12.28%
С начала года
8.35%
6 месяцев
20.08%
1 год
46.83%
3 года*
30.40%
5 лет*
18.77%
10 лет*
11.37%

EPGIX

1 день
6.99%
1 месяц
-19.17%
С начала года
5.76%
6 месяцев
17.74%
1 год
94.48%
3 года*
33.33%
5 лет*
16.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class

EuroPac Gold Fund Class I

Часто сравнивают с QGLDX:
QGLDX с SPYQGLDX с U-UN.TOQGLDX с FSAGXQGLDX с FIJDXQGLDX с USG
Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с AUEPGIX с SSSSEPGIX с PMPIXEPGIX с GLDEPGIX с VGPMXEPGIX с AGQ

Сравнение комиссий QGLDX и EPGIX

QGLDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EPGIX в 1.12%.

EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class

Доходность на риск

QGLDX vs. EPGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGLDX
Ранг доходности на риск QGLDX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGLDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGLDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGLDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGLDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGLDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGLDX c EPGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGLDXEPGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.42

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.63

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.24

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

12.76

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGLDX vs. EPGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGLDX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа EPGIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGLDX и EPGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGLDXEPGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.42

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.52

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Корреляция

Корреляция между QGLDX и EPGIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGLDX и EPGIX

Дивидендная доходность QGLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.88%, что больше доходности EPGIX в 6.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		55.88%60.49%28.70%10.20%0.00%0.00%9.92%14.32%1.23%5.75%2.08%
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		6.59%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QGLDX и EPGIX

Максимальная просадка QGLDX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки EPGIX в -50.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGLDX и EPGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGLDXEPGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-50.71%

+23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.22%

-28.88%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-47.38%

+24.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-19.38%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-18.62%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

7.34%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QGLDX и EPGIX

Текущая волатильность для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) составляет 10.98%, в то время как у EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что QGLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGLDXEPGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

16.75%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

32.42%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

39.05%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

32.11%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

33.69%

-17.31%