PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGLDX с EPGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGLDX с EPGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGLDX (The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class) and EPGIX (EuroPac Gold Fund Class I) are both Gold funds. Over the past 5 years, QGLDX returned 15.43%/yr vs 13.05%/yr for EPGIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGLDX charges 1.00%/yr vs 1.12%/yr for EPGIX.

Доходность

Сравнение доходности QGLDX и EPGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGLDX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у EPGIX с доходностью 3.10%.

QGLDX

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.53%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.99%
1 год
29.46%
3 года*
28.83%
5 лет*
15.43%
10 лет*
10.58%

EPGIX

1 день
-3.74%
1 месяц
0.73%
С начала года
3.10%
6 месяцев
8.36%
1 год
59.67%
3 года*
34.29%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGLDX и EPGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		2.68%59.91%24.52%10.39%-4.64%-6.25%19.35%17.03%4.78%
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		3.10%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%

Correlation

The correlation between QGLDX and EPGIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г.

0.75

The correlation between QGLDX and EPGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class

EuroPac Gold Fund Class I

Часто сравнивают с QGLDX:
QGLDX с SPYQGLDX с USGQGLDX с U-UN.TOQGLDX с FIJDXQGLDX с FSAGX
Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с SSSSEPGIX с AUEPGIX с PMPIXEPGIX с VGPMXEPGIX с GLDEPGIX с U-UN.TO

Доходность на риск

QGLDX vs. EPGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGLDX
Ранг доходности на риск QGLDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGLDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGLDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGLDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGLDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGLDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGLDX c EPGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGLDXEPGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.60

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.96

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.15

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

6.04

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGLDX vs. EPGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGLDX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGIX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGLDX и EPGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGLDXEPGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.60

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.40

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Просадки

Сравнение просадок QGLDX и EPGIX

Максимальная просадка QGLDX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки EPGIX в -50.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGLDX и EPGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGLDXEPGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-50.71%

+23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.22%

-28.88%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-28.88%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-46.95%

+23.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.78%

-21.40%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-18.59%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

10.24%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QGLDX и EPGIX

Текущая волатильность для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) составляет 5.55%, в то время как у EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что QGLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGLDXEPGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

12.89%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

31.96%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

38.64%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

32.49%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

33.83%

-17.38%

Сравнение комиссий QGLDX и EPGIX

QGLDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EPGIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGLDX и EPGIX

Дивидендная доходность QGLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.97%, что больше доходности EPGIX в 6.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		6.75%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		58.97%60.49%28.70%10.20%0.00%0.00%9.92%14.32%1.23%5.75%2.08%

Часто задаваемые вопросы

QGLDX and EPGIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPGIX has higher volatility (12.89%) compared to QGLDX (5.55%). In terms of maximum drawdown, QGLDX dropped -27.17% vs EPGIX's -50.71%.

EPGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGLDX и EPGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор