PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGLDX с GOLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGLDX с GOLDX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

QGLDX (The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class) and GOLDX (Gabelli Gold Fund) are both Gold funds. Over the past 10 years, QGLDX returned 9.60%/yr vs 13.51%/yr for GOLDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGLDX charges 1.00%/yr vs 1.51%/yr for GOLDX.

Доходность

Сравнение доходности QGLDX и GOLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGLDX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у GOLDX с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции QGLDX уступали акциям GOLDX по среднегодовой доходности: 9.60% против 13.51% соответственно.

QGLDX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-3.36%
1 год
23.37%
3 года*
26.49%
5 лет*
15.95%
10 лет*
9.60%

GOLDX

1 день
-2.44%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-4.35%
1 год
63.61%
3 года*
43.75%
5 лет*
21.92%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGLDX и GOLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		-2.49%59.91%24.52%10.39%-4.64%-6.25%19.35%17.03%-4.07%11.44%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		-3.36%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%

Correlation

The correlation between QGLDX and GOLDX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.74

The correlation between QGLDX and GOLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class

Gabelli Gold Fund

Часто сравнивают с QGLDX:
QGLDX с SPYQGLDX с EPGIXQGLDX с USGQGLDX с FIJDXQGLDX с U-UN.TOQGLDX с FSAGXQGLDX с OCMGX
Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с BTC-USDGOLDX с GLDGOLDX с TQQQGOLDX с SPYGOLDX с LQDT

Доходность на риск

QGLDX vs. GOLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGLDX
Ранг доходности на риск QGLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGLDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGLDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGLDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGLDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGLDX c GOLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGLDXGOLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.39

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.79

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.65

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

4.55

-1.93

QGLDX vs. GOLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGLDX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GOLDX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGLDX и GOLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGLDX и GOLDX

Максимальная просадка QGLDX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки GOLDX в -73.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGLDX и GOLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGLDXGOLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-73.40%

+46.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-37.54%

+12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-37.54%

+12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-44.73%

+20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-49.42%

+22.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.93%

-29.18%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-34.49%

+23.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.91%

13.57%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QGLDX и GOLDX

Текущая волатильность для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) составляет 8.45%, в то время как у Gabelli Gold Fund (GOLDX) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что QGLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGLDXGOLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

16.96%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.29%

38.12%

-13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.46%

44.61%

-17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

33.07%

-14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

32.39%

-15.78%

Сравнение комиссий QGLDX и GOLDX

QGLDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GOLDX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGLDX и GOLDX

Дивидендная доходность QGLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 62.09%, что больше доходности GOLDX в 16.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GOLDX
Gabelli Gold Fund		16.11%15.57%2.11%1.13%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.51%2.18%
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		62.09%60.49%28.70%10.20%0.00%0.00%9.92%14.32%1.23%5.75%2.08%

Часто задаваемые вопросы

QGLDX and GOLDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLDX has higher volatility (16.96%) compared to QGLDX (8.45%). In terms of maximum drawdown, QGLDX dropped -27.17% vs GOLDX's -73.40%.

GOLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGLDX и GOLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор