PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGLDX с FSAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGLDX с FSAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX).

QGLDX управляется Quantified Funds. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности QGLDX и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGLDX и FSAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		8.35%59.91%24.52%10.39%-4.64%-6.25%19.35%17.03%-4.07%11.44%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		9.10%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, QGLDX показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у FSAGX с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции QGLDX уступали акциям FSAGX по среднегодовой доходности: 11.37% против 14.83% соответственно.

QGLDX

1 день
3.92%
1 месяц
-12.28%
С начала года
8.35%
6 месяцев
20.08%
1 год
46.83%
3 года*
30.40%
5 лет*
18.77%
10 лет*
11.37%

FSAGX

1 день
7.16%
1 месяц
-20.09%
С начала года
9.10%
6 месяцев
21.69%
1 год
97.87%
3 года*
39.63%
5 лет*
20.99%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class

Fidelity Select Gold Portfolio

Часто сравнивают с QGLDX:
QGLDX с SPYQGLDX с EPGIXQGLDX с U-UN.TOQGLDX с USGQGLDX с FIJDX
Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с GFIFSAGX с VGPMXFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX

Сравнение комиссий QGLDX и FSAGX

QGLDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSAGX в 0.76%.

QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio

Доходность на риск

QGLDX vs. FSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGLDX
Ранг доходности на риск QGLDX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGLDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGLDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGLDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGLDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGLDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGLDX c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGLDXFSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.28

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.50

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.32

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

12.32

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGLDX vs. FSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGLDX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAGX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGLDX и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGLDXFSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.28

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.64

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.23

+0.32

Корреляция

Корреляция между QGLDX и FSAGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGLDX и FSAGX

Дивидендная доходность QGLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.88%, что больше доходности FSAGX в 1.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		55.88%60.49%28.70%10.20%0.00%0.00%9.92%14.32%1.23%5.75%2.08%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		1.99%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%

Просадки

Сравнение просадок QGLDX и FSAGX

Максимальная просадка QGLDX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGLDX и FSAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGLDXFSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-77.21%

+50.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.22%

-29.85%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-45.94%

+22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-50.57%

+23.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-20.11%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-33.41%

+22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

8.05%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QGLDX и FSAGX

Текущая волатильность для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) составляет 10.98%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что QGLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGLDXFSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

17.46%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

35.68%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

43.20%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

32.90%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

33.13%

-16.75%