PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGLDX с U-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGLDX с U-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO).

QGLDX управляется Quantified Funds. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. U-UN.TO - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QGLDX и U-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGLDX и U-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		8.35%59.91%24.52%10.39%-4.64%-6.25%19.35%17.03%-4.07%11.44%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		3.59%13.10%-18.98%82.59%7.23%182.62%22.75%-4.38%-2.31%19.00%
Разные валюты инструментов

QGLDX торгуется в USD, в то время как U-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QGLDX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у U-UN.TO с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции QGLDX уступали акциям U-UN.TO по среднегодовой доходности: 11.37% против 19.11% соответственно.

QGLDX

1 день
3.92%
1 месяц
-12.28%
С начала года
8.35%
6 месяцев
20.08%
1 год
46.83%
3 года*
30.40%
5 лет*
18.77%
10 лет*
11.37%

U-UN.TO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.59%
6 месяцев
1.56%
1 год
39.61%
3 года*
20.10%
5 лет*
36.15%
10 лет*
19.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с QGLDX:
QGLDX с SPYQGLDX с EPGIXQGLDX с FSAGXQGLDX с FIJDXQGLDX с USG
Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URAU-UN.TO с URNMU-UN.TO с HURA.TOU-UN.TO с EPGIX

Сравнение комиссий QGLDX и U-UN.TO

QGLDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии U-UN.TO в 0.60%.

QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund

Доходность на риск

QGLDX vs. U-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGLDX
Ранг доходности на риск QGLDX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGLDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGLDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGLDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGLDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGLDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGLDX c U-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGLDXU-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.03

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.58

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.84

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

4.54

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGLDX vs. U-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGLDX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа U-UN.TO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGLDX и U-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGLDXU-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.03

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.54

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.37

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.20

+0.35

Корреляция

Корреляция между QGLDX и U-UN.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGLDX и U-UN.TO

Дивидендная доходность QGLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.88%, тогда как U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		55.88%60.49%28.70%10.20%0.00%0.00%9.92%14.32%1.23%5.75%2.08%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QGLDX и U-UN.TO

Максимальная просадка QGLDX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки U-UN.TO в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGLDX и U-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QGLDXU-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-83.06%

+55.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.22%

-21.81%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-45.84%

+22.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-45.84%

+18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-16.78%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-52.15%

+40.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

8.93%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QGLDX и U-UN.TO

The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) имеют волатильность 10.98% и 11.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGLDXU-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

11.04%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

27.81%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

38.85%

-11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

68.04%

-50.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

52.33%

-35.95%