- ISIN
- US00771F2020
- CUSIP
- 00771F202
- Эмитент
- Quantified Funds
- Дата выпуска
- 19 апр. 2016 г.
- Категория
- Gold
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) прибавил 3.7% с начала года. Текущая цена акции QGLDX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QGLDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,094.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) показал доход в 3.71% с начала года и 31.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QGLDX составила 10.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 15.93%
- 10 лет*
- 10.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QGLDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении QGLDX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.08% | 8.80% | -11.15% | -1.64% | -1.53% | -1.17% | 3.71% | ||||||
| 2025 | 6.45% | 1.42% | 9.51% | 4.98% | -0.24% | 0.29% | -0.79% | 5.41% | 10.87% | 3.48% | 5.19% | 2.03% | 59.91% |
| 2024 | -1.60% | 0.29% | 8.42% | 3.01% | 1.29% | -0.23% | 5.09% | 1.91% | 4.99% | 4.17% | -3.31% | -1.30% | 24.52% |
| 2023 | 5.57% | -5.64% | 7.81% | 0.75% | -1.58% | -2.50% | 2.16% | -1.53% | -5.00% | 7.28% | 2.47% | 1.19% | 10.39% |
| 2022 | -2.25% | 5.85% | 0.61% | -2.72% | -3.29% | -2.16% | -2.58% | -3.28% | -3.24% | -2.06% | 8.53% | 2.72% | -4.64% |
| 2021 | -3.50% | -6.56% | -1.31% | 3.42% | 7.71% | -7.33% | 2.44% | -0.13% | -3.55% | 1.35% | -1.01% | 3.11% | -6.25% |
Метрики бенчмарка
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class has an annualized alpha of 9.03%, beta of 0.05, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund captured 22.45% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -10.58%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.03%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 22.45%
- Участие в снижении
- -10.58%
Комиссия
Комиссия QGLDX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QGLDX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QGLDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.93 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 13.52 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 58.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $12.29 | $12.32 | $5.87 | $2.16 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $3.13 | $0.26 | $1.30 | $0.45 |
Дивидендный доход | 58.38% | 60.49% | 28.70% | 10.20% | 0.00% | 0.00% | 9.92% | 14.32% | 1.23% | 5.75% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $11.94 | $12.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $5.48 | $5.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $2.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class показал максимальную просадку в 27.17%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.
Текущая просадка The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class составляет 16.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -27.17%окт. 2022 г. | 2y 2mo | 1y 5mo | 3y 8moавг. 2020 г. - апр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -26.68%дек. 2015 г. | 1y 9mo | 3y 7mo | 5y 4moмарт 2014 г. - авг. 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.22%март 2026 г. | 1mo 25d | — | 4mo 5dянв. 2026 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -16.31%март 2020 г. | 10d | 21d | 1mo 1dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.12%нояб. 2025 г. | 14d | 1mo 18d | 2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| QGLDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -56.78% | +29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.22% | -9.10% | -10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -18.90% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -25.43% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -33.92% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -0.74% | -16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -10.72% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 1.97% | +5.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QGLDX
Добавьте The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QGLDX