Сравнение QFIN с XOM
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, QFIN returned -12.03%/yr vs 23.23%/yr for XOM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.81%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 20.41%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам QFIN и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -11.42% |
Correlation
The correlation between QFIN and XOM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between QFIN and XOM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QFIN:
$948.90M
XOM:
$614.94B
QFIN:
CN¥51.00
XOM:
$5.93
QFIN:
2.05
XOM:
24.80
QFIN:
0.06
XOM:
1.15
QFIN:
0.59
XOM:
1.93
QFIN:
0.26
XOM:
2.42
QFIN:
CN¥17.46B
XOM:
$326.01B
QFIN:
CN¥12.90B
XOM:
$83.11B
QFIN:
CN¥6.93B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. XOM — Ранг доходности на риск
QFIN
XOM
Сравнение QFIN c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.26 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.45 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 6.56 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и XOM
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -62.40% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -15.69% | -56.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -18.92% | -54.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -20.51% | -56.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -13.68% | -50.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -10.20% | -35.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 5.84% | +47.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и XOM
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 9.08% | +20.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 20.51% | +18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 24.51% | +30.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 26.77% | +39.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 28.20% | +43.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и XOM
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности XOM в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и XOM
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and XOM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор